آشنایی با ارزیابی سیستم های معاملاتی

پس از آزمایش و بهینه سازی سیستم معاملاتی ، توسعه دهنده باید با یک مجموعه از پیش تعریف شده از معیارهای از پیش تعریف شده ، ارزیابی خود را بدست آورد ، که به وی امکان می دهد تصمیم بگیرد که آیا این استراتژی برای استفاده یا خیر. برای توسعه این مرحله ، توسعه دهنده باید مشخص کند که از کدام معیارها برای انجام این فرآیند استفاده می کند.

چرا یک سیستم معاملاتی را ارزیابی می کنیم؟

ارزیابی سیستم معاملاتی گامی است که توسعه دهنده سیستم برای تصمیم گیری در مورد عملکرد استراتژی متناسب با اهداف سرمایه گذار استفاده می کند یا اینکه لازم است بهینه سازی استراتژی بیشتر باشد.

معیارهای ارزیابی یک سیستم معاملاتی

طیف گسترده ای از شاخص ها برای ارزیابی یک سیستم معاملاتی و مقایسه آن با خود یا با سایر استراتژی ها وجود دارد. با این حال ، رایج ترین شاخص ها در زیر ذکر شده است.

سود خالص

سود خالص یک شاخص گسترده در دنیای مالی است و در تجزیه و تحلیل مالی جایگاه مهمی دارد. این میزان میزان پول را در طول دوره آزمون بازگرداند. سود خالص نتیجه کل نتایج تجارت است.

سود خالص = جمع (res (i))

جایی که res (i) نتایج فردی هستند

استفاده از این پارامتر می تواند توسعه دهنده سیستم را به سمت تصمیم گیری مغرضانه و بدون توجه به سطح ریسک ، به ویژه هنگام مقایسه سیستم های تجاری مختلف سوق دهد. سود خالص به عوامل زیادی مانند فراوانی معاملات و اندازه موقعیت بستگی دارد. بنابراین ، این رقم به خودی خود هیچ چیزی در مورد سیستم نمی گوید به جز اینکه سودآور است.

تجارت متوسط

متوسط تجارت ، خوب بودن سیستم تجارت از میزان پول بازده یا از دست دادن در هر تجارت استراتژی را اندازه گیری می کند. محاسبه آن نتیجه سود خالص تقسیم بر تعداد معاملات N. است.

تجارت متوسط = سود خالص/ n

سود خالص همچنین باید لغزش و کمیسیون های صرف شده در دوره آزمون را در نظر بگیرد.

درصد معاملات سودآور

این شاخص تعداد معاملات برنده در کل معاملات را نشان می دهد. توسعه دهنده باید درک کند که یک سیستم زیر می تواند درصد کمی از معاملات سودآور را ایجاد کند و هنوز هم یک سیستم عملی باشد. با این حال ، توسعه دهنده باید نحوه تعادل سیستم با میانگین تجارت برنده/میانگین نسبت تجارت را وزن کند.

درصد معاملات سودآور محاسبه می شود.

درصد سودآور = 100 x (NR برنده در N) که در آن N تعداد کل معاملات است.

عامل سود

ضریب سود شاخصی است که سود ناخالص را در رابطه با ضرر ناخالص اندازه گیری می کند. این نسبت برای مقایسه سیستم های مختلف یا سیستم یکسان در مقایسه با بازارهای مختلف ایده آل است. به گفته Jaelekle و Tomasini ، یک سیستم معاملاتی خوب باید دارای یک فاکتور سود بالاتر یا بهتر از 1. 5 باشد.

ضریب سود به صورت محاسبه می شود

فاکتور سود = سود ناخالص/ ضرر ناخالص

جایی که سود ناخالص سود کل معاملات سودآور است و ضرر ناخالص کل ضرر معاملات باخت است.

فروکش

این شاخص محبوب بیشترین ضرر یا کاهش سرمایه یک سیستم معاملاتی را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ، کاهش سطح کاهش سطح سهام است. Jaekle و Tomasini ، در کار خود ، سه نوع از مشخصات را به شرح زیر نشان می دهند:

1. کاهش معاملات پایان تجارت چقدر از سود باز معامله گر قبل از خروج از یک تجارت خاص بازپرداخت می کند.
2. کاهش تجارت نزدیک با تفاوت بین قیمت ورود و خروج بدون در نظر گرفتن آنچه در تجارت اتفاق می افتد مطابقت دارد.
3. شروع تجارت می گوید که تجارت پس از ورود و قبل از شروع کار در جهت تجارت ، چه میزان تجارت را انجام داده است.

برای سادگی ، جاکل و توماسینی پیشنهاد بسته شدن تجارت را پیشنهاد می کنند زیرا آنها آن را "مهمترین" می دانند. در عین حال ، توسعه دهنده باید مراقب استفاده از این اقدامات باشد زیرا به اندازه تجارت بستگی دارد.

میانگین پیش بینی شده توسط بازرگانان حرفه ای و مدیران پول از 20 ٪ تا 30 ٪ متفاوت است. اگرچه 10 ٪ یک نتیجه ایده آل در نظر گرفته می شود ، اما به دنبال کاهش های خیلی کوچک ممکن است رشد یک سیستم تجارت را محدود کند.

میانگین زمان

میانگین زمان میانگین زمان صرف شده در کلیه معاملات تکمیل شده در یک دوره آزمایشی خاص از استراتژی را اندازه گیری می کند. توسعه دهنده باید میانگین زمان سپری شده برای هر تجارت و خطر در هر موقعیت را وزن کند.

مرحله اولیه پیشنهادی

برای انجام درست ارزیابی ، یک گام اساسی برای عادی سازی سوابق تجارت ، با تبدیل آن به تجارت فقط یک واحد در هر تجارت و همچنین با محاسبه نتایج از نظر سود در مقابل ریسک است. پس از اتمام این کار ، نتایج یک سیستم معاملاتی را می توان به درستی با سایر سیستم های مشابه عادی یا تغییرات قبلی آن مقایسه کرد.

نتیجه گیری

در این مقاله آموزشی ، ما گروهی از شاخص ها را ارائه دادیم که می تواند به توسعه دهنده سیستم اجازه دهد با شواهد عینی تصمیم بگیرد بهترین پیکربندی برای اعمال در استراتژی تجارت یا اینکه آیا سیستم غیرقابل اجتناب است.

در عین حال ، فرایند ارزیابی باید سود بالقوه را با ریسک درگیر در هنگام اجرای خود وزن کند و بر اساس یک معیار منحصر به فرد ، مانند سود خالص یا کاهش ، تصمیم گیری نکند.