واحد C |مدل سازی سیستم

در این بخش به عملکرد کلی سیستم معاملاتی از نظر سود و ضرر سرمایه و کمک به تنظیم دقیق فرایند ارزیابی می پردازیم. ارقام موجود در این فاش شده نباید به طور جداگانه مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش واقعی یک سیستم را تعیین کند.

نرخ بازگشت

هنگام ارزیابی یک سیستم یا روش تجارت ، یک چهره آماری که همه احتمالاً در ابتدا به آن نگاه می کنند ، نرخ بازده است زیرا در نهایت آنچه در مورد آن است: جمع آوری سود. اما فقط ساده ترین و ساده ترین ارزش خود را از عملکرد خود صرفاً با بازده درصد پایه می گذارد. چرا؟از آنجا که بازده ، به خودی خود ، هیچ اطلاعاتی در مورد خطر موجود برای دریافت آن بازپرداخت نمی کند. نکته اصلی این است که بازده ماده است ، اما مسیری که برای به دست آوردن آن بازده استفاده می شود نیز مهم است.

این رقم که بازپرداخت سهام را نیز خوانده می شود ، از نظر درصد بیان می شود و سود یا زیان را در رابطه با سرمایه شروع نشان می دهد.

حداکثر اجرا

این به عنوان بزرگترین پیشرفت سیستم در منحنی سهام تجارت بین یک سهام کم و سهام متعاقب آن تعریف شده است. در واقع این مخالف بسیار دلپذیر از حداکثر کاهش است که درد برای هر معامله گر است. دوره های اجرا ، شرایط معاملاتی بهینه را برای استراتژی تجارت نیز تعریف می کند. به عبارت دیگر ، نوع شرایط بازار که در طول بزرگترین پیروزی پیروز شده است ، شرایطی است که برای تجارت آن استراتژی یا سیستم خاص بهینه است. به عنوان مثال ، یک سیستم زیر باید حداکثر عملکرد خود را در مراحل روند بازار نشان دهد ، در غیر این صورت ممکن است به خوبی طراحی نشده باشد و ممکن است در قوانین و پارامترهای آن تغییر کند.

فروکش

این احتمالاً دومین داده آماری ذکر شده پس از نرخ برد است. این کاهش مبلغ پولی است که شما تجارت خود را از دست می دهید ، که به عنوان درصدی از کل سهام تجارت شما بیان شده است. اگر تمام معاملات شما سودآور بود ، شما هرگز تجربه ای را تجربه نمی کنید ، اما از آنجا که هر روش معاملاتی برای دستیابی به سود ، ضرر و زیان را متحمل می شود ، کاهش پول از دست رفته هنگام دستیابی به آن عملکرد را اندازه می گیرد.

محاسبه آن با تجارت باخت آغاز می شود و تا زمانی که منحنی سهام عدالت به پایین ترین سطح جدید ادامه یابد ، ادامه می یابد. مثال زیر نشان می دهد که فاصله از پایین ترین نقطه بین دو اوج سهام متوالی تا اول این اوج است.

به عنوان مثال ، اگر یک حساب کاربری با 10،000 دلار شروع کنید و بعد از چند معامله ، 2000 دلار کاهش می یابد. در 8000 باقیمانده می توانید 1000 سود اضافه کنید اما پس از آن دوباره 2000 از دست می دهید. این یک کاهش 30 ٪ است ، یعنی ضرر 30 ٪ در سهام اصلی سهام 10،000 دلار (8000 + 1000 - 2،000 = 7،000 = -30 ٪ از دست دادن 10. 000).

حال فرض کنیم که حساب شما از 7،000 به 12000 دلار باقیمانده افزایش می یابد و به اولین سهام شما رسیده است ، اما پس از آن به 6000 کاهش می یابد. حتی اگر بتوانید دوباره آن را به یک سهام جدید 15،000 بپردازید ، کمترین نقطه بین دو سهام عدالت ، کاهش جدید 50 ٪ (6000 / 12،000) را ثبت می کند.

این کاهش می تواند به عنوان یک دلار مطلق دلار بیان شود که همان رقمی است که به دلار بیان شده است.

حداکثر کاهش

این بیشترین درصد کاهش در حساب شما بین دو قله سهام است. همچنین می تواند به عنوان میزان سرمایه مورد نیاز برای بازگشت حساب شما به Breakeven پس از یک رشته ضرر دیده شود.

اگر حساب شما پس از افزایش 12000 نفر به کمترین مبلغ 6000 دلار رسید ، پس از آن 50 ٪ کاهش یافته است. اگر سایر ریزش ها از این کوچکتر بودند ، تا زمانی که عملکرد فعلی از این مقدار پیشی بگیرد ، حداکثر کاهش می یابد.

به دنبال مثال فوق ، اگر توانستید حساب خود را به 20،000 دو برابر کنید و دوباره آن را دو برابر کنید ، مهم نیست که چقدر در حساب خود قرار دارید ، حداکثر سقوط همیشه 100 ٪ خواهد بود. اگر به 100 ٪ کاهش برسید ، این بدان معنی است که مانده حساب شما صفر است.

دشواری بازیابی از فروپاشی موضوعی است که در آخرین بخش این فصل ارائه شده است.

حداکثر کاهش را می توان حداکثر کشش مطلق دلار نامید که نه در شرایط درصد بلکه در مبلغ دلار بیان شود.

کاهش متوسط دلار

همانطور که از نام آن پیداست ، این یک مقدار متوسط محاسبه شده از همه پیش بینی ها در یک گزارش عملکرد است. این یک عدد مفید است که به معامله گران کمک می کند تا در مورد اندازه تجارت و کنترل ریسک تصمیم بگیرند.

متوسط دلار دلار = (DD1 + DD2 + DDN) / # DDS

حداکثر کاهش سهام بسته

این آمار حداکثر محاسبه محاسبه شده با استفاده از معاملات بسته است. توجه کنید که اکثر گزارش های عملکرد باعث تمایز بین کاهش سهام بسته و باز نمی شوند. دیدن این رقم به عنوان حداکثر سهام عدالت گزارش می شود ، اما در واقعیت داده های موجود فقط معاملات بسته هستند. این بدان معنی است که اگر در لحظه گزارش معاملات باز در قلمرو منفی وجود داشته باشد ، داده ها در عملکرد کلی منعکس نمی شوند.

میانگین کشش سهام بسته

در واقع این فرمول مشابه با کاهش متوسط دلار است ، اما فقط معاملات بسته را انجام می دهد. به عنوان مثال: در یک هفته یک اوج سهام در معاملات بسته وجود دارد ، در هفته بعد ، منحنی حقوق صاحبان سهام 2 ٪ اصلاح را نشان می دهد و یک اوج جدید در هفته سوم ضربه می زند ، سپس 2 ٪ کاهش یافته و به طور متوسط با همهسایر سهام بسته های بسته.

سود ناخالص و ضرر ناخالص

این موارد که گاهی اوقات سود کل و از دست دادن کل نامیده می شوند ، این ارقام خام در نظر گرفته می شوند که در محاسبه موارد پیشرفته تر مورد استفاده قرار می گیرند. آنها به کل پول به دست آمده و از دست رفته در یک دوره زمانی خاص اشاره می کنند. بنابراین ، سود ناخالص با جمع بندی تمام معاملات برنده به دست می آید و ضرر ناخالص با جمع بندی تمام معاملات از دست رفته به دست می آید.

سود خالص کل

سود خالص کل یکی از اولین ارقامی است که می خواهیم هنگام ارزیابی عملکرد معاملات به آن نگاه کنیم و همچنین یکی از پربارترین آمار عملکرد است. به عبارت ساده تر ، این به این است که چقدر سرمایه در یک دوره زمانی خاص به دست آمده است و با کم کردن ضرر ناخالص از سود ناخالص محاسبه می شود. اگر در مرحله توسعه سیستم خود هستید ، بیش از حد نگران سود نباشید. اگرچه شما می خواهید این سود را ایجاد کند ، اما هدف شما نباید فقط در دستیابی به مبلغ مشخصی از پول تعیین شود. درعوض ، با کاهش کاهش یافته بر روی سودهای ثابت و توزیع شده تمرکز کنید.

سود خالص کل = سود ناخالص - ضرر ناخالص

سود متوسط

رقم بعدی که می خواهید به آن نگاه کنید متوسط سود در هر تجارت است که به آن میانگین تجارت برنده نیز گفته می شود. این رقم نشان می دهد که میانگین مبلغ پولی که در تمام معاملات برنده در یک دوره زمانی خاص حاصل می شود. شما این شماره را با تقسیم سود ناخالص بر تعداد کل معاملات برنده دریافت می کنید. بدیهی است که این تعداد باید مثبت باشد - اما اطمینان حاصل کنید که بیشتر از هزینه های معاملاتی شما در ارتباط با لغزش ، گسترش و یا کمیسیون ها است تا سیستم سودآوری کند. فرمول:

متوسط سود = سود ناخالص / تعداد معاملات برنده

این رقم ، مانند بسیاری دیگر ، باید در متن سایر داده های آماری دیده شود. به عنوان مثال ، اگر عملکرد شما نشان می دهد که نرخ پیروزی شما زیر 50 ٪ است ، برای جمع آوری سود ، متوسط سود باید از متوسط تجارت ضرر بزرگتر باشد. اگر نمی توانید رقم اول را بزرگتر از دوم نگه دارید ، حتی اگر نرخ پیروزی 50 ٪ داشته باشید ، درآمد کسب نمی کنید.

ضرر متوسط

این همان محاسبه با شکل فوق است ، اما تنها با از دست دادن معاملات در نظر گرفته می شود. این با تقسیم ضرر ناخالص بر تعداد از دست دادن معاملات برای مدت زمان مشخصی که در فرمول بیان شده است محاسبه می شود:

متوسط ضرر = ضرر ناخالص / تعداد معاملات ضرر

عامل سود

این رقم با تقسیم سود ناخالص با ضرر ناخالص محاسبه می شود. شماره حاصل به شما خواهد گفت که احتمالاً برای هر دلار که از دست می دهید چند دلار برنده می شوید. اگر عملکرد سودآور باشد ، به این معنی است که سود ناخالص از ضرر ناخالص بیشتر بوده و ضریب سود مربوطه دارای ارزش بیشتر از یک است. به نوبه خود ، استراتژی ها و روش های غیر سودآور عوامل سود کمتر از یک را تولید می کنند. به عنوان مثال ، ارزش 2 نشان می دهد که دو برابر بیشتر از برنده شدن معاملات از دست دادن معاملات از دست رفته است. این همچنین بدان معنی است که معامله گر فقط آن دسته از معاملات را انتخاب می کند که ریسک خوبی برای پاداش دارند.

ضریب سود = سود ناخالص / ضرر ناخالص

به طور معمول یک رکورد عملکرد خوب باید دارای ضریب سود 1. 5 یا بیشتر باشد. با این حال ، تعداد بسیار بالایی نگران کننده است: داده های نمونه ممکن است به اندازه کافی بزرگ نباشند یا ممکن است سیستم بیش از حد بهینه سازی شود ، به این معنی که پارامترهای آن بیش از حد با یک رفتار خاص در بازار تنظیم می شوند.

این رقم نیز گاهی به عنوان نسبت سود به از دست دادن گفته می شود.

نسبت بازپرداخت

این نسبت است که توسط بسیاری از معامله گران برای مقایسه بازده مورد انتظار با میزان سرمایه در معرض خطر انجام شده برای گرفتن این بازده ها استفاده می شود. شماره اول در این نسبت میزان خطر در تجارت است و دومی پاداش بالقوه تجارت است. این به نسبت متوسط سود به میانگین ضرر در هر تجارت اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر به طور متوسط 400 دلار آمریکا در هر تجارت خطر داشته باشید و متوسط سود شما 1000 دلار آمریکا باشد ، نسبت بازپرداخت شما 1 تا 2. 5 (400 /1000) خواهد بود. تجارت همه چیز در مورد ریسک و پاداش است و می خواهید مطمئن شوید که برای ریسک خود پاداش مناسبی دریافت می کنید. برای تجارت یک سیستم با نسبت بازپرداخت نزدیک 1 جذاب نیست ، مگر اینکه نرخ برد بیش از 50 ٪ داشته باشد.

نسبت بازپرداخت = متوسط سود در هر تجارت / میانگین ضرر در هر تجارت

این یک آمار متفاوت از فاکتور سود قبلی است زیرا تعداد درآمد ناخالص را وزن نمی کند بلکه میانگین آن است.

بازپرداخت مورد انتظار

این نسبت سود (یا ضرر) مورد انتظار را برای هر تجارت با ارزش مطلق نشان می دهد. در حالی که رقم قبلی نشان دهنده میانگین سود/ضرر برای هر تجارت است ، این آمار سودآوری/غیر مؤثر بودن تجارت بعدی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال: شما در یک ماه 100 معاملات انجام داده اید و سود خالص 1800 دلار آمریکا کسب کرده اید. این بدان معناست که بازپرداخت مورد انتظار شما 18 دلار (1800/100) در هر تجارت است.

بازپرداخت پیش بینی شده = کل سود خالص / تعداد کل معاملات

هنگامی که تعداد کل معاملات با بازپرداخت مورد انتظار ضرب می شود ، نتیجه باید سود خالص کل باشد.