روش تجارت الگوی گسترش Engulfing

سلام به همه ، خوش آمدید! من یکی از مربیان آکادمی اونگر هستم.

و امروز ، ما می خواهیم الگوی Engulfing را با هم ببینیم ، که یکی از مشهورترین الگوهای ناشی از تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک است و طبق کتابهای تجاری ، این یکی از قوی ترین است.

بنابراین بیایید با ویدیوی خود شروع کنیم و ببینیم که الگوی Engulfing چیست و چگونه کار می کند.

الگوی Engulfing

اول چیزها اول ، می توان دو نوع الگوی مشروبات الکلی وجود داشت: صعودی و نزولی. در هر دو مورد ، ما یک نوار داریم که بدن آن - که تفاوت بین باز و نزدیک از نظر مطلق است - بیشتر از بدنه نوار است که پیش از آن است. و همانطور که از خطوط نقطه دار در این تصویر می بینید ، بدنه نوار مرجع کاملاً بدنه نوار قبلی را در بر می گیرد.

ما وقتی یک نوار قرمز توسط یک نوار سبز دنبال می شود ، یک مشاجره صعودی داریم ، بنابراین هنگامی که نوار که در آن بازتر از نزدیک باشد ، نوار را دنبال می کند که در آن فضای باز کمتر از نزدیک است. و برعکس ، هنگامی که یک نوار سبز توسط یک نوار قرمز دنبال می شود ، یک مشروبات الکلی نزولی داریم. خودشه.

در کتابهای تجاری ، نوشته شده است که این الگوی نیازی به تأیید ندارد. با این حال ، اگر در مورد مشروبات الکلی صعودی یا از صعود در مورد یک درگیر شدن نزولی ، از یک حرکت صعودی یا از یک صعود برخوردار باشیم ، می توان اثربخشی آن را بهبود بخشید. بیایید برویم و آن را در نمودار ببینیم. در اینجا ، من یک وارونگی قیمت رو به پایین را برجسته کرده ام که نشانگر مشروبات الکلی نزولی است. و اگر برجسته را حذف کردیم ، می دیدیم که این نوار دارای بدنی است که بدن نوار را که پیش از آن است ، پوشانده است ، که این نشانگر وارونگی روند است. ما از یک صعب العبور آمده ایم و در اینجا یک روند نزولی وجود دارد که در حال شروع است.

خوب ، بیایید هم اکنون یک وارونگی قیمت رو به بالا را نیز ببینیم ، بنابراین یک مشاجره صعودی. و اینجا است. در این حالت ، ما از یک روند نزولی آمده ایم. این شمعدان یک شمعدان سبز است که نشانگر شروع صعود است.

کدگذاری این شاخص بسیار ساده است زیرا کارکردهایی که الگوهای مشروبات الکلی صعودی و نزولی را شناسایی می کنند در اکثر سیستم عامل های تجاری وجود دارند.

طرح در نمودار

در اینجا می توانید کدی را مشاهده کنید که به پلتفرم نحوه ترسیم این الگوها را می گوید. به همه این موارد توجه نکنید ، که به سادگی به دستگاه می گوید چگونه میله ها را در نمودار رنگ و ترسیم کنید.

بیایید فقط روی یکی از این دو کارکرد تمرکز کنیم. بیایید آن را باز کنیم ، و در اینجا می توانیم شرایطی را که برای شناسایی یک مشارکت صعودی استفاده می شود ، مشاهده کنیم. بنابراین ما شرایط مربوط به نزدیک و باز را داریم که دو میله را که این الگوی را مشخص می کند تعریف می کند. و سپس ما این شرایط دیگر را بر اساس یک میانگین متحرک ساده مشاهده می کنیم که نشان می دهد آیا ما از یک صعود یا روند نزولی می آییم.

در این حالت ، ما از پایین آمدن از میانگین حرکت ساده محاسبه شده در آخرین دوره های "N" ، "لن" در این مورد ، پایین تر از همان میانگین حرکت ساده است که یک بار قبل محاسبه شده است.

خوب ، بنابراین اکنون ما آماده هستیم تا استراتژی خود را بسازیم و اثربخشی واقعی این شاخص را آزمایش کنیم.

استراتژی

این استراتژی است ، و همانطور که می بینید ، بسیار ساده است. بنابراین در اینجا جایی است که الگوهای مشروبات الکلی صعودی و نزولی تعریف شده است. سپس ، قبل از شرایط ورود ، شرط دیگری را اضافه کردم که به من می گوید بدن آخرین نوار چقدر بزرگ است ، بنابراین بدنه نوار دوم الگوی مشروبات الکلی ، در مقایسه با میانگین اجساد 5 میله آخر. سپس یک پارامتر وارد کردم که به من اجازه می دهد این مقدار را ضرب کنم. اگر نمی خواهیم از این شرایط استفاده کنیم ، می توانیم "Body_Mult" را برابر با صفر تنظیم کنیم.

و در اینجا شرایط ورود را می بینیم. در حال حاضر ، ما فقط ورودی های طولانی خواهیم کرد زیرا می خواهم به شما نشان دهم که چگونه این استراتژی روی یک سبد سهام کار می کند. و سرانجام ، در اینجا خروجی ها را پیدا می کنیم. در این حالت ، من یک خروجی زمان بسیار ساده را بعد از N میله تنظیم کرده ام.

پشتی و بهینه سازی

ما این استراتژی را با استفاده از معامله گر Multicharts Portfolio پشت سر می گذاریم. بنابراین بیایید آزمون را اجرا کنیم و ببینیم این استراتژی در سبد سهام ما چه کاری انجام می داد. و این نمونه کارها شامل برخی از سهام بسیار محبوب است که من از معامله ای که در NASDAQ ذکر شده است انتخاب کرده ام.

اول از همه ، ما الگوی Engulfing را با استفاده از 5 به عنوان ورودی برای محاسبه میانگین متحرک تعریف خواهیم کرد. ما همچنین بعد از 4 روز از یک خروج موقتی استفاده خواهیم کرد و "body_mult" را برابر با صفر تنظیم می کنیم تا این فیلتر غیرفعال شود.

بنابراین بیایید برویم و سیستم را پشت سر بگذاریم. و همانطور که می بینید ، اولین نتیجه ای که می گیریم چندان زیبا نیستند. بله ، در یک نقطه خاص شروع می شود ، اما می بینیم که در سال 2008 به شدت سقوط کرد. و واقعاً ، به نظر نمی رسد که امیدوار کننده باشد. از ابتدای دوره پشتی ، که از اوایل سال 2006 آغاز شد ، حدود 80،000 دلار درآمد کسب کرده است. بنابراین می بینید ، خیلی خوب عمل نمی کند.

اولین کاری که می خواهم انجام دهم تا این استراتژی را کمی امتحان کنم و کمی اصلاح کنم ، زیرا در نگاه اول خیلی جذاب به نظر نمی رسد ، رفتن و ویرایش دستورالعمل های از پیش تعریف شده Multicharts برای شناسایی الگوهای مشروبات الکلی صعودی و نزولی است. به طور خاص ، آنچه من می خواهم تجزیه و تحلیل کنم ، اثربخشی نحوه تعریف دو میله که الگوی را تشکیل می دهند ، است. بنابراین من می خواهم به نوعی از شر این شرایط خلاص شوم. برای انجام این کار ، ما به سادگی می توانیم در مورد این دو خط کد اظهار نظر کنیم و با افزودن آن به شرایط ، این بخش از کد را تکرار کنیم ، بنابراین به متغیرهای بولی به نام "Bullengulfing" و "Bearengulfing". بنابراین ما قصد داریم این قطعه کد را جایگزین کنیم. و سپس بخشی که دو میله آخر را تعریف می کند.

خوب ، بنابراین بیایید استراتژی را کامپایل کنیم و برویم و دوباره نتایج Backtest را ببینیم. در این حالت ، ما فقط می خواهیم ورودی های طولانی را در نظر بگیریم حتی اگر فقط شرایط را برای مدخل های طولانی و کوتاه تغییر داده ایم. اما همانطور که قبلاً به شما گفته ام ، از آنجا که ما سیستم را روی سهام آزمایش می کنیم ، اثربخشی این الگوی دو نوار را فقط با معاملات طولانی آزمایش می کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، کل سود خالص به طرز چشمگیری افزایش یافته است و اکنون 3 برابر سود که قبلاً داشتیم. تعداد معاملات حدود 400 است که تعداد زیادی از آنها به ویژه با توجه به تعداد ابزارهایی که ما آزمایش می کنیم ، تعداد زیادی نیست. با این حال ، هنوز هم قابل قبول است زیرا این الگویی است که اغلب اتفاق نمی افتد.

متوسط تجارت حدود 500-600 دلار است ، این به معنای حدود 0. 6 ٪ است زیرا ما با موقعیت هایی که دارای ارزش ضد ارزش حدود 100000 دلار هستند ، تجارت می کنیم ، بنابراین بدیهی است که این تجارت متوسط خیلی بزرگ نیست.

خط سهام ، به ویژه در این بخش از سال 2008 ، هنگامی که دیگر به اندازه گذشته از دست نمی دهد ، بهبود یافته است. با این حال ، حتی اگر اکنون بالا برود ، هنوز هم عالی به نظر نمی رسد.

بنابراین چه کاری می توانیم برای بهبود بیشتر آن انجام دهیم؟خوب ، ما می توانیم از فیلمی که برای بدن ساخته ایم استفاده کنیم ، بنابراین یکی که اهمیت شمعدان مرجع را که برای ایجاد الگوی استفاده می شود ، ارزیابی می کند. و برای انجام این کار ، ما می توانیم بهینه سازی جامع این پارامتر را از صفر تا 2 در مراحل 0. 05 اجرا کنیم. بنابراین ما دقیقاً 41 استراتژی مختلف دریافت خواهیم کرد.

و گزارش بهینه سازی در اینجا آورده شده است. و این بار ، من می خواهم یک نسخه گرافیکی از نتایج را به شما نشان دهم. خط بنفش تعداد معاملات را نشان می دهد و بدیهی است که این تعداد کاهش دهنده است زیرا هرچه وضعیتی که ما استفاده می کنیم ، تعداد معاملات انجام شده توسط سیستم کوچکتر است. بگذارید دوباره این شرط را به شما نشان دهم: ما باید بدنی را که بیشتر از میانگین حرکت ساده 5 دوره ای از اجسام است که با یک مقدار خاص ضرب می شوند ، در نظر بگیریم. بنابراین اگر میانگین متحرک را با 2 ضرب کنیم ، سیستم کمتر از 100 معاملات انجام می دهد. و البته ، اگر فیلتر را اعمال نکنیم ، آن 430 معاملات را که اخیراً دیده ایم ، انجام می دهد.

بنابراین ، به نتایج ، خط سبز در این نمودار سود خالص را نشان می دهد. و آنچه در مورد این خط جالب است این است که همچنین کاهش می یابد و به نوعی روند تعداد معاملات را دنبال می کند ، به این معنی که متوسط تجارت کم و بیش ثابت است.

و بیایید نگاهی به این فروپاشی بیندازیم ، که در اینجا توسط خط قرمز نشان داده شده است. در اینجا آشفتگی بیشتری وجود دارد ، اما من در مورد آن بیش از حد فکر نمی کنم زیرا می تواند فقط یک ترکیب تصادفی از وقایع باشد ، اگرچه در این مورد بسیار ناگوار است.

به هر حال ، این نتایج باعث می شود که فکر کنم این فیلتر برای بهبود استراتژی نمی تواند کارهای زیادی انجام دهد. دلیل اینکه من آن را به شما نشان داده ام این است که می خواستم راهی برای جستجوی لبه ها در بازارها به شما نشان دهم و ارزیابی کنم که آنها در استراتژی های شما چقدر می توانند مؤثر باشند.

ملاحظات بیشتر

و من همچنین می خواهم در مورد این الگوی چند اظهار نظر بیان کنم. مورد اول در مورد ماهیت آن است. می بینید ، برای استفاده از این الگوی به طور مؤثر ، نیاز به نزدیکی و باز برای جدا شدن. و این فقط می تواند در بازارهایی اتفاق بیفتد که در آن نزدیکی کم و بیش از باز جلسه بعدی فاصله دارد.

بنابراین به عنوان مثال بازار رمزنگاری را بگیرید. در این حالت ، بازار 24/7 باز است ، بنابراین داشتن تفاوت واضح و اساسی بین نزدیک و باز جلسه بعدی بسیار دشوار خواهد بود. برعکس ، در مورد آینده سهام مانند Mini S& P 500 Future ، حتی اگر بازار آینده 23 ساعت در روز باز باشد ، ما هنوز هم می توانیم از آن استفاده کنیم. در حقیقت ، ما می توانیم جلسه آینده را کاهش دهیم و فقط در صورت باز بودن زیربنای آن ، آن را تجارت کنیم ، یعنی وقتی بازار سهام باز است ، بنابراین از نیمی از نه تا چهار ، زمان نیویورک.

از طرف دیگر ، اظهارنظر دوم که می خواهم بیان کنم به نحوه ساخت این الگوی مربوط می شود. ما الگوی Engulfing را به عنوان ترکیبی از دو شمعدان شناسایی کرده ایم ، اما در مورد مجموع این دو شمعدان چیست؟چه چیزی تولید می کند؟ویل ، یک نوار پین تولید می کند ، و ما قبلاً در مورد میله های پین در ویدیوی دیگری صحبت کرده ایم ، بنابراین من پیوند آن ویدیو را در سمت راست بالای صفحه به شما می دهم تا بتوانید بروید و آن را تماشا کنید.

اکنون نکته معاملاتی که می خواهم با این ویدیو به شما ارائه دهم این است که گاهی اوقات می توان رفتن و تجزیه و تحلیل این الگوها را از یک منظر متفاوت ، به عنوان مثال در جستجوی الگوی جذاب از طریق نوار پین و شاید استفاده از یک بازه زمانی متفاوت ... من بسیار مفید باشد. یعنی چرا نه؟

بنابراین ، همانطور که می بینید ، می توانیم از ایده ای که در کتابهای تجاری می یابیم شروع کنیم و آنچه را که در آنجا می خوانیم در عمق بیشتر ، شکستن ایده ها ، آزمایش آنها به روشی مشخص و ارزیابی اثربخشی آنها از طریق شماره ها بررسی کنیم. برای انجام این کار ، ما از روشی که توسط آندره اونگر ، تنها 4 بار قهرمان تجارت جهانی با پول واقعی ساخته شده است ، استفاده می کنیم. و با روش او ، ما می توانیم این آزمون ها و تجزیه و تحلیل ها را بسیار کارآمد اجرا کنیم.

اگر می خواهید در مورد کارهایی که در آکادمی Unger انجام می دهیم اطلاعات بیشتری کسب کنید ، می خواهم در توضیحات این ویدیو پیوندی را در زیر برای شما بگذارم. این شما را به یک وبینار کاملاً رایگان می برد که شما را با دنیای سیستم های تجاری آشنا می کند و به شما یک رویکرد سیستماتیک به بازار و نحوه عملکرد آن می دهد.

با این تشکر از شما برای تماشای این فیلم. اگر می خواهید در مورد موضوعات دیگر اطلاعات بیشتری کسب کنید ، لطفاً آن را در نظرات بنویسید.