قوانین اندازه گیری موقعیت

وقتی طناب ها را به عنوان تازه وارد فارکس یاد می گیرید ، دیر یا زود شروع به تعجب در مورد مزایا و مضرات استفاده از تکنیک های اندازه گیری موقعیت های مختلف می کنید. این راهنما در مورد قوانین مختلف اندازه موقعیت که می تواند در تجارت فارکس استفاده شود ، صحبت می کند. این یک موضوع بسیار مهم است و موفقیت شما در بازار ارز تا حد زیادی بستگی به روش های اندازه تجارت شما خواهد داشت. پنج نوع اصلی تکنیک اندازه گیری موقعیت وجود دارد:

در زیر ، هر یک از این سیستم های قاعده با جزئیات توضیح داده شده است.

اندازه موقعیت ثابت

این احتمالاً از نوع اندازه اندازه موقعیتی استفاده می شود - یک معامله گر فقط اندازه قطعه ثابت (به عنوان مثال ، 1 قطعه استاندارد) را در تمام موقعیت های خود تعیین می کند. این تکنیک برای پیاده سازی بسیار ساده است - چه به صورت دستی و هم در یک مشاور متخصص. نیازی به محاسبات ندارد. مشکل این است که بسیار محدود است و می تواند بسیار خطرناک باشد (اگر اندازه ثابت خیلی بزرگ باشد).

با اندازه موقعیت ثابت ، درآمد معامله گر با رشد مانده حساب افزایش نمی یابد ، بنابراین معامله گر سود نمی گیرد که با استفاده از برخی از مدل های اندازه گیری موقعیت دیگر به دست می آید. هنگامی که یک معامله گر در مقایسه با مانده حساب ، اندازه موقعیت ثابت خود را به مقداری مقدار زیادی تعیین می کند ، خطر این است که در صورت بروز یک خط از دست دادن مداوم ، حساب از بین برود.

این نوع اندازه موقعیت را می توان انتخاب کرد که در شرایطی که نیاز به تجارت تهاجمی دارید - به عنوان مثال ، در مسابقات تجاری. بعضی اوقات ، هنگامی که شما با دقت ارزیابی ریسک و پتانسیل پاداش آن را ارزیابی کرده اید ، یک خطر ثابت برای یک فرصت معاملات یک بار در طول زندگی توجیه می شود. در غیر این صورت ، این سیستم اندازه گیری موقعیت برای استفاده با یک حساب زنده توصیه نمی شود.

مثال: حجم هر موقعیت روی 3 قطعه استاندارد تنظیم شده است.

اندازه موقعیت Martingale

اگر فکر می کردید که اندازه موقعیت ثابت خطرناک است ، قطعاً اندازه موقعیت Martingale برای شما نیست. قانون اصلی این تکنیک افزایش اندازه موقعیت شما در هنگام ضرر است. این سیستم از سیستم قمار Martingale گرفته شده است ، که شامل دو برابر شدن شرط شما در هر زمان که از دست می دهید و در قرن نوزدهم بسیار محبوب بود. هنوز هم در بین برخی از قماربازان و معامله گران فارکس محبوب است. این سیستم یک روش برنده پول برای یک معامله گر با مانده حساب بی نهایت ارائه می دهد ، اما متأسفانه ، حتی حساب جورج سوروس بی نهایت بزرگ نیست.

در فارکس ، اندازه موقعیت مارتینگاله تا حدی محبوب است زیرا راحتی انتقام بالقوه از بازار را ارائه می دهد. یک معامله گر پس از ضرر ، امید به بازگرداندن آنچه از دست داده است و همچنین برای به دست آوردن سود همزمان ، به اندازه موقعیت موقعیت می کند. در واقعیت ، یک خط از 5-6 ضرر در یک ردیف معمولاً حساب معاملات را خالی می کند.

مثال: با استفاده از یک قطعه به عنوان اندازه موقعیت ، 1000 دلار در تجارت از دست داده اید. شما اندازه موقعیت بعدی را به دو استاندارد افزایش می دهید تا سود بالقوه خود را دو برابر کنید (برای پوشش ضرر قبلی خود). اگر این یکی نیز از بین برود ، دوباره اندازه موقعیت را به 4 قطعه استاندارد و غیره دو برابر می کنید.

اندازه گیری موقعیت کسری ثابت خطرناک خطر

این سیستم اغلب Martingale معکوس نامیده می شود ، زیرا در اینجا یک معامله گر اندازه موقعیت را پس از تجارت برنده افزایش می دهد و پس از یک بار از دست دادن آن را کاهش می دهد. ایده این است که در صورت سودآوری مداوم استراتژی معاملاتی شاغل ، خطر ویرانی و افزایش درآمد را به صورت نمایی به حداقل برسانیم.

اگرچه این احتمالاً مؤثرترین و ایمن ترین سیستم های اندازه گیری موقعیت برای تجارت FX است ، اما متأسفانه نیز مضرات خود را نیز دارد. بزرگترین مورد این است که با استراتژی های معاملاتی که اغلب شامل ضرر و زیان پس از برد های عظیم است ، ضعیف عمل می کند - چنین اندازه موقعیت باعث افزایش ضرر می شود و عملکرد کلی استراتژی را کاهش می دهد. نقطه ضعف دوم ، ایجاد نسبتاً آهسته از مانده حساب در صورت استفاده از نسبت کسری متوسط در مقایسه با برخی موارد اندازه گیری موقعیت ثابت است.

مثال: مانده حساب شما 7،500 دلار است. شما تصمیم می گیرید که اندازه موقعیت خود را در تعداد زیادی به عنوان 0. 01 ٪ از مقادیر دلار حساب تنظیم کنید. لوطبنابراین ، شما حجم موقعیت خود را روی 0. 75 قطعه قرار می دهید. اگر برنده شوید ، بیایید 500 دلار بگوییم ، تراز شما به 8000 دلار افزایش می یابد و 0. 01 ٪ از آن برای تجارت بعدی 0. 8 قطعه خواهد بود. اگر از دست بدهید ، بیایید 500 دلار نیز از دست دهید ، تراز شما 7000 دلار می شود و 0. 01 ٪ از آن برای تجارت بعدی 0. 7 مقدار خواهد بود.

همانطور که می بینید ، این یک قانون اندازه گیری موقعیت بسیار انعطاف پذیر است زیرا می توانید ضرب و شتم را تغییر دهید و بنابراین ریسک را با توجه به اولویت خود تغییر دهید.

اندازه موقعیت

در واقع ، این فقط یک قانون اضافی برای تکنیک اندازه گیری موقعیت کسری ثابت است (اما می توان از آن با هر یک از آنها استفاده کرد). این شامل عادی سازی اندازه موقعیت با توجه به مقدار فعلی شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) است. ATR نوسانات بازار را نشان می دهد. با افزایش ATR ، اندازه موقعیت کوچکتر توصیه می شود زیرا بازار بی ثبات شانس بیشتری برای بیرون کشیدن تجارت از روش برنامه ریزی شده خود دارد. با کاهش ATR ، می توان موقعیت بزرگتر را باز کرد زیرا احتمال افزایش سنبله قیمت وجود دارد که احتمالاً شما نیز کاهش می یابد.

این قانون اندازه گیری موقعیت در گرایش استراتژی های فارکس مفید است و می تواند برای معاملات محدوده در جایی که سنبله ها می توانند برای رسیدن به یک سطح مفید باشند ، مضر باشد.

مثال: مانده حساب شما 10،000 دلار است و تصمیم می گیرید اندازه موقعیت خود را 0. 02 ٪ از اندازه حساب تنظیم کنید. شما در حال تجارت EUR/USD هستید و به عنوان "ارزش عادی" در نظر می گیرید. اندازه موقعیت کسری ثابت را محاسبه کنید :. ATR فعلی در 0. 00221 است (این به معنای بیش از نوسانات "عادی" دو برابر) است. اندازه موقعیت را محاسبه کنید :. بنابراین ، شما حجم موقعیت خود را روی 0. 905 قطعه قرار می دهید (یا اگر کارگزار شما اجازه استفاده از یک هزارم کسری از مقدار زیادی ، 0. 91 قطعه را نمی دهد). سپس این موقعیت 2700 دلار برای شما برنده می شود. برای موقعیت بعدی شما اندازه موقعیت کسری ثابت را محاسبه می کنید :. بازار FX با نوسانات در حال افزایش است و ATR در EUR/USD به 0. 00562 رسیده است. اکنون ، اندازه موقعیت را دوباره محاسبه کنید :.

این روش برای تنظیم اندازه موقعیت بسیار سازگار است اما با توجه به میزان محاسبات مورد نیاز بهتر است به جای دستی ، مشاوران متخصص فارکس را خودکار کند.

اندازه موقعیت

ویژگی متداول چهار روش اندازه گیری موقعیت قبلی این است که آنها خطر واقعی را که تجارت شما به مانده حساب شما تحمیل می کند ، کنترل نمی کنند. آنها فقط نحوه واکنش اندازه موقعیت شما به تغییر در مانده حساب شما و (در صورت وجود مبتنی بر ATR) برخی از عوامل دیگر را تغییر می دهند.

در واقعیت ، شما می خواهید ریسک شما در هر تجارت محدود باشد و ظاهراً اندازه موقعیت مناسب ترین پارامتر برای استفاده برای آن است. این جایی است که اندازه موقعیت مبتنی بر ریسک از آن ناشی می شود.

اندازه موقعیت مبتنی بر ریسک بر اندازه موقعیت کسری ساخته شده است. اما ، بر خلاف اندازه موقعیت کسری ثابت خطرناک ، در اینجا اندازه موقعیت را بر اساس اندازه موقعیت خاص محاسبه می کنید. ایده اصلی با اندازه موقعیت ، محدود کردن ضرر بالقوه به برخی از کسری از مانده حساب بر اساس آن است.

مثال: مانده حساب شما 12000 دلار است و شما روی 40 پیپ (PIP های معمولی) تنظیم شده است ، و می خواهید در تجارت بعدی EUR/USD خود بیش از 1. 5 ٪ خطر نکنید. حداکثر خطر را در دلار محاسبه کنید :. 1 پیپ 10 دلار در 1 استاندارد یورو/دلار ارزش دارد. اندازه موقعیت را محاسبه کنید :. یعنی اگر می خواهید با تعادل مشخص بیش از 1. 5 ٪ در این تجارت ریسک کنید و ممکن است موقعیتی از حجم قطعه استاندارد 0. 45 را باز کنید.

برای محاسبه به راحتی اندازه موقعیت برای روش ، می توانید از ماشین حساب اندازه مناسب موقعیت Forex آنلاین ما استفاده کنید.

این روش همچنین با اندازه موقعیت مبتنی بر ATR سازگار است. با این حال ، این بار ، شما از بین رفتن خود را به مقداری مقدار مبتنی بر ATR (چند مورد از N- دوره ATR) تنظیم کرده و اندازه موقعیت را بر اساس این توقف و تحمل ریسک خود محاسبه می کنید.

نتیجه

همچنین معامله گران فارکس وجود دارند که به هیچ وجه از قوانین اندازه گیری موقعیت استفاده نمی کنند ، اما این چیزی نیست که یک معامله گر حرفه ای هدف آن باشد. اندازه گیری موقعیت می تواند به شما در بهبود نقاط قوی استراتژی تجارت و کاهش احتمال خراب کردن یک حساب تجارت زنده کمک کند. اگر معامله گران را می شناسید که هنوز هم موقعیت های خود را به صورت هرج و مرج اندازه می گیرند ، می توانید پیوندی به این راهنما برای آنها ارسال کنید.

اگر در مورد قوانین اندازه گیری موقعیت ذکر شده در فارکس چند سؤال یا اظهار نظر دارید ، لطفاً در مورد آنها در انجمن ما بحث کنید.

اگر می خواهید اخبار جدیدترین به روزرسانی ها را در راهنماهای ما یا هر چیز دیگری که مربوط به تجارت فارکس است ، دریافت کنید ، می توانید در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید.