Delta Volume - نشانگر جریان سفارش نهایی

Delta Volume Delta و Volume Volume Delta دو از بهترین شاخص های تجاری هستند که می توانید هنگام جریان سفارش از آن استفاده کنید. این یک عکس فوری از خرید و فروش فشار در یک بازار به شما می دهد.

پس از خواندن این پست ، خواهید فهمید که چگونه Volume Delta با این امکان که به شما امکان می دهد واژگونی های بزرگ بالقوه را در بازار مشاهده کنید ، حاشیه بحرانی را فراهم می کند. همچنین یاد می گیرید که چگونه از نشانگر حجم تجمعی دلتا برای مدیریت موقعیت های تجاری خود استفاده کنید.

حجم دلتا چیست؟

حجم دلتا تفاوت بین خرید و فروش فشار است. حجم دلتا با در نظر گرفتن تفاوت حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد و حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد محاسبه می شود.

اگر دلتا از 0 بیشتر باشد ، خرید بیشتری نسبت به فروش فشار دارید. اگر دلتا کمتر از 0 باشد ، بیشتر از خرید فشار فروش دارید.

ما از Delta برای درک رابطه بین خرید یا فروش فشار و قیمت استفاده می کنیم.

بیایید یک نوار قیمتی را تصور کنیم که برای روز به پایین برسد و دلتا منفی بود اما نوار بالاتر از آن بسته شد.

به اصطلاح ساده می توانیم این را به این شرح دهیم:

• قیمت پایین جدیدی ایجاد کرد
• نوار بالاتر بسته شد
• دلتا فروش بیشتری نسبت به خرید فشار نشان داد

بدون اینکه به نمودار زیر نگاه کنید ، آیا تمایل بیشتری به انجام آن دارید ، طولانی یا کوتاه بروید؟

اگر گفتید طولانی بودید درست است. اطلاعات بیشتر در مورد این بعداً

Volume Delta یک معیار اصلی برای درک هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت بر اساس حجم و جریان سفارش است. با این حال ، به خودی خود می تواند اطلاعات بیش از حد برای تفسیر سریع هنگام تجارت در یک بازار بی ثبات باشد.

من به عنوان یک معامله گر ، دوست دارم چیزهایی را به صورت بصری با یک نگاه مشاهده کنم ... معرفی دلتای حجم تجمعی.

حجم تجمعی دلتا

حجم تجمعی دلتا مقادیر دلتا را برای هر نوار می گیرد و به طور پی در پی آنها را به هم اضافه می کند تا بصری نمودار را همانطور که در بالا مشاهده می شود ، ارائه دهند.

در حالی که Delta Volume برای مقایسه Delta Bar با نوار عالی است ، Delta Volume Volume در هنگام تعیین خرید یا فروش فشار در سطوح مختلف قیمت مانند بالا یا پایین نوسان مفید است.

بیایید سریعاً در مورد ارتفاعات نوسان و کمترین سرعت حرکت کنیم.

یک چرخش زیاد (SH) هنگامی شکل می گیرد که رسیدن به امنیت بیشتر از عملکرد قیمت در اطراف آن باشد. پس از حرکت قیمت بالاتر از یک چرخش قبلی و شروع به بازیابی یک چرخش جدید شکل می گیرد.

نوسان کم (SL) هنگامی شکل می گیرد که کمترین دسترسی به امنیت پایین تر از عملکرد قیمت در اطراف آن باشد. پس از حرکت قیمت به زیر نوسان قبلی و شروع به بازگرداندن یک نوسان جدید شکل می گیرد.

هنگامی که قیمت در حال افزایش اوج بالاتر است و به دنبال آن پایین ترین سطح ، بازار در صعود قرار می گیرد.

هنگامی که قیمت در حال پایین آمدن پایین تر است و به دنبال آن اوج های پایین تر است ، بازار در روند نزولی در نظر گرفته می شود.

هنگام ارزیابی دلتا ، مقایسه مقادیر دلتا در کمترین میزان نوسان یا بالا رفتن برای تعیین میزان فروش یا فشار خرید و نحوه واکنش بازار بسیار مفید است.

Delta Power True هنگام استفاده از آن برای تعیین واکنش بازار به خرید یا فروش قدرتمند آشکار می شود. ما می خواهیم ببینیم که آیا بازار همانطور که انتظار داریم واکنش نشان داده است یا خیر.

در مثال فوق متوجه خواهید شد که هر بار قیمت پایین می شکند ، Delta نیز چنین می کند.

این امر منطقی است زیرا فشار فروش برای شکستن فشار کم یا فشار خرید برای شکستن نوسان زیاد طول می کشد.

اما ... چه زمانی اتفاق می افتد که اینگونه نیست و ما بین قیمت و دلتا واگرایی داریم؟

فرسودگی تجارت با دلتا

فرسودگی: هنگامی که خریداران کمتر مایل به خرید در اوج های جدید هستند یا وقتی که کمتر فروشندگان مایل به فروش در پایین ترین سطح هستند ، به نمایندگی از دلتا.

در مورد نمودار فوق که چگونه قیمت به اوج های جدید می رسد اما دلتا از آن پیروی نمی کند.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، گفته می شود خریداران "خسته" می شوند زیرا علاقه ای به خرید در اوج های جدید ندارند.

در بالا می توانید ببینید که چگونه خریداران خسته شروع به نقدینگی موقعیت های خود در پایین آمدن قیمت خود کردند.

بیایید نگاهی به تنظیمات فرسودگی دیگری بیندازیم.

در این مثال قیمت اکنون پایین ترین سطح را ایجاد می کند اما دلتا قادر به آن نبود. اکنون گفته می شود که فروشندگان "خسته" می شوند زیرا علاقه ای به فروش در این پایین ترین های جدید ندارند.

نتیجه نهایی این بود که فروشندگان فرسوده شروع به انحلال موقعیت های خود کردند. به نوار پین در آن سطح فرسودگی توجه کنید ، چیزی که ارزش کاوش دارد.

جذب تجارت با دلتا

جذب: هنگامی که خریداران تهاجمی قادر به دریافت قیمت به اوج های جدید نیستند یا وقتی فروشندگان تهاجمی قادر به پایین آمدن قیمت برای پایین آمدن نیستند. فشار خرید یا فروش تهاجمی "جذب" می شود.

در مثال فوق ، دلتا پایین ترین سطح را می گیرد اما قیمت از طریق آن پیروی نمی کند. حتی اگر فشار فروش تهاجمی وجود داشته باشد ، این فشار توسط خریداران "جذب" می شود.

منجر به تجمع همانطور که در بالا مشاهده می شود.

در مثال بعدی ، Delta در حال ساخت اوج های جدید است اما قیمت آن را دنبال نمی کند. آیا می توانید حدس بزنید که در اینجا چه اتفاقی می افتد؟

فشار خرید توسط فروشندگان "جذب" شد که منجر به فروش آن شد.

حجم تجمعی دلتا و مدیریت تجارت

دلتا نه تنها به شما کمک می کند تا معکوس های اصلی را مشاهده کنید ، بلکه می توان از آن برای کمک به مدیریت معاملات باز نیز استفاده کرد. هنگامی که در موقعیتی قرار دارد ، چه طولانی و چه کوتاه ، می خواهید بین دلتا و قیمت همبستگی بالایی داشته باشید.

اگر طولانی هستید در حالی که قیمت در حال شکستن اوج های جدید است ، می خواهید اوج های شکستن دلتا را نیز ببینید. اگر خریدار علاقه ای به خرید در اوج های جدید نداشته باشد ، که توسط Delta Not Breaking Highs نشان داده شده است ، احتمال معکوس افزایش می یابد.

اگر کوتاه هستید در حالی که قیمت در حال شکستن پایین است ، می خواهید پایین Delta Breaking Lows را نیز ببینید. اگر فروشندگان علاقه ای به فروش در پایین ترین پایین ندارند ، که توسط Delta Breaking Lows را نشان نمی دهد ، احتمال معکوس افزایش می یابد.

هنگامی که در یک موقعیت همیشه به دنبال فرسودگی و جذب سیگنال پتانسیل واژگونی باشید.

شاخص های دلتا تجمعی

توجه: من الگوهای نمودار خود را برای نمودارهای Sierra و MotiveWave به همه خودی های JT می دهم. رایگان است ... ثبت نام کنید

نمودارهای Sierra: Sierra Charts نزدیک به 10 سال است که یک بستر جامد برای من است. هنوز رابط کاربری قدیمی و ناهموار است اما فقط کار می کند. سیستم بسیار سبک وزن که حتی در زمان داده های استرس بالا قفل نمی شود.

Ninja Trader: Ninja Trader تعدادی از شاخص های جریان سفارش از جمله دلتا تجمعی را با بستر رایگان خود ارائه می دهد. اگر به دنبال تجارت با نمودارهای ردپایی هستید و همچنین باید پلتفرم آنها را خریداری کنید زیرا افزودنی رایگان شامل ردپای نیست.

MT4: شما برخی از شاخص های دلتا تجمعی رایگان را برای Metatrader در آنجا پیدا خواهید کرد اما اگر از آنها برای تجارت فارکس استفاده می کنید ، آنها دقیق نخواهند بود. فارکس هیچ مبادله ای متمرکز ندارد ، بنابراین دریافت داده های دقیق سفارش برای Delta Volume غیرممکن است. تنها گزینه شما در صورتی که می خواهید به تجارت ارز ادامه دهید ، تغییر به آینده است.

ThinkorSwim: با Delta Volume Volume استاندارد نیست ، اما برخی از اسکریپت ها در آنجا وجود دارد که می توانید خریداری کنید و امتحان کنید.

نتیجه

Delta Volume Volume یکی از بهترین شاخص هایی است که می توانید در زرادخانه خود به عنوان یک معامله گر جریان سفارش درج کنید. این نگاهی به شما در خرید و فروش فشار و نحوه واکنش بازار نسبت به آن می دهد.

دلتا را با استراتژی فعلی خود یا با چند مؤلفه دیگر امتحان کنید و ناامید نخواهید شد. اگر علاقه مند به شاخص های جریان سفارش اضافی هستید ، این راهنما را بخوانید.

مانند هر نشانگر معاملاتی ، زمان نمایش صفحه نمایش با حجم دلتای آن زمان می برد. بنابراین از آنجا خارج شوید و آزمایش کنید!

اگر در نظرات زیر سوالی دارید به من اطلاع دهید!

این را به اشتراک بگذارید:

20 Year Professional Trader Founder of JumpstartTrading.com FULL BIO >

66 نظر

نوشتن کاملاً خارق العاده مثل همیشه. ممنون آدم!

با تشکر برایان! ممنونم از. به من اطلاع دهید که آیا چیزی واضح نیست ... نظرات همیشه به من کمک می کنند تا پست های خود را بهبود ببخشم!

من باید بگویم که مهارت های آموزشی و نوشتن شما بسیار واضح است. من این را می گویم بعد از خواندن مطالب زیادی در طول مسیر. شما همیشه با چنین سهولت و وضوح مستقیم به گوشت همه چیز بروید. متشکرم!

با تشکر از کارمیک! بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از نظر شما متشکرم!

با تشکر از آدم ، هرگز به دلتا تجمعی نگاه نکردم که نمی دانست چگونه از آن استفاده کنید از شما برای درس رایگان متشکرم. با عرض پوزش ، تمام آنچه که من می توانم درسهای رایگان داشته باشم. من با نمودارهای Sierra تجارت می کنم و میله های شماره ای دارم که از این استفاده خواهم کرد ، من مسیری طولانی از تجارت زنده دارم.

با تشکر از نظر شاون! البته ، من برای کمک به اینجا هستم. شما به ترتیب درست روند کار را انجام می دهید. Sim Trade یک تن ، زمان صفحه نمایش برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بسیار مهم است. اگر با پولی تجارت می کنید که نمی توانید از دست بدهید ، هرگز به صورت زنده ادامه ندهید. فشار اضافی شانس موفقیت شما در این تجارت را به شدت کاهش می دهد.

چه زمانی دلتای تجمعی را شروع می کنید؟در شروع جلسه آن روز؟

سلام جاستین ، ممنون از نظرمن آن را به طور منظم و بعد از ساعت ها تنظیم کرده ام ، بنابراین یک جلسه 24 ساعته. برای استراتژی تجارت من به ارزش نگاه نمی کنم ، به تغییر ارزش نسبت به قیمت نگاه می کنم. اگر دلتا تجمع ی-9،000 یا +10،000 باشد ، برای من مهم نیست.

با تشکر از پاسخ شما

از آنجا که بسیار گسترده است ، آیا تا آخرین ساعت معاملات پاسخگو نخواهد بود ... به این معنی که حجم جدید فقط در 23 ساعت دلتا انباشته شده تأثیر کمی خواهد داشت؟

شما در مورد این درست است که تجمعی است اما واقعاً پاسخگو نیست. من وقتی از دلتای تجمعی استفاده می کنم به دنبال واگرایی (جذب و فرسودگی) هستم ، بنابراین ارزش کلی چیزی نیست که من شخصاً به آن نگاه کنم.

سلام آدم ، من اخیراً مشترک شدم. من یک تن تحقیق در اینترنت انجام داده ام و کتاب های بی شماری را خوانده ام اما باید اعتراف کنم که شما در اینجا یک کار شگفت انگیز انجام می دهید و اطلاعاتی که به اشتراک می گذارید بی ارزش است. من نیز برای ارزها تجارت می کنم اما به فکر تغییر آینده هستم. من از پیوستن به شما سپاسگزارم و سپاسگزارم؟

با تشکر از یک Ton Panos! خوش آمدید از آنجا!

با تشکر از آدم ، مثل همیشه شما یک محتوای عالی را به صورت رایگان ارائه می دهید. این یکی از وب سایت های نادر است که چنین مواردی با کیفیت را ارائه می دهد. با کار خوب ادامه دهید. امیدوارم روزی عضو کلاس حرفه ای شما باشم.

با تشکر لوکا! اگر ایده ای در مورد هر محتوایی که می خواهید ببینید ، به ما ایمیل بزنید!

پست عالیآیا راهی برای ترکیب Delta Chartbook خود با Footprint Chartbook وجود دارد ، بنابراین هر دو در یک نمودار ظاهر می شوند؟

نمی توان این را کشف کرد ...

پاسخ ساده Normunds بله است اما بستگی به این دارد که روی چه سکویی قرار دارید. در نمودارهای Sierra ، میله های دلتا تجمعی است - مطالعه حجم. در موج انگیزه فقط Delta تجمعی نامیده می شود. این تنها دو سیستم عامل من از آن استفاده می کنم ، بنابراین نمی توانم در هر سیستم عامل دیگری به شما کمک کنم.

سلام رفیق! اطلاعات خوب اینجا

آیا دلتا تجمعی روی CFD های شاخص کار می کند؟

سوال عالی! من حدس می زنم سوال من از شما این خواهد بود که چرا می خواهید CFD را تجارت کنید؟من هرگز ندارم اما می دانم که شما نقدینگی کمتری خواهید داشت و آنها تحت تنظیم قرار می گیرند. همیشه فقط بدون هیچ دلیلی برای من خطر اضافی به نظر می رسید. اگر می خواهید CFD را بخاطر اهرم اضافی تجارت کنید ، ایده خوبی نیست.

من واقعاً نمی دانم که چگونه حجم/داده CFD حتی به یک پلتفرم گزارش می شود. شما باید از کارگزار خود بپرسید. اگر دلیلی داشته باشید فقط CFD را تجارت خواهید کرد ، من احتمالاً فقط به ابزار والدین نگاه می کنم که ردیابی می کند و از Delta تجمعی در آن استفاده می کند.

من نمی توانم از اظهار نظر خودداری کنم. کاملاً نوشته شده!

سلام آدم آیا این جلد دلتا روی سهام در سیستم عامل TOS کار خواهد کرد؟

سلام مارک ، ممنون از نظرVolume Delta روی سهام کار خواهد کرد اما من در مورد TOS مطمئن نیستم. TOS Delta Volume را ارائه نمی دهد مگر اینکه از چیزی که توسط شخص ثالث ایجاد شده است استفاده کنید. در نهایت من به معامله گران می گویم که می خواهند سفارش تجارت را انجام دهند تا روی سکویی که همه زنگ ها و سوت ها مانند نمودارهای MotiveWave یا Sierra را دارد ، وارد شوند. به این معنی نیست که شما هنوز نمی توانید با TOS تجارت کنید اما نمودارهای خود را از یک خوراک جداگانه تماشا می کنید. در حال حاضر ، اگر می خواهید وارد جریان سفارش شوید ، بیشتر سیستم عامل های نمودار نمودار کارگزاری Subpar هستند.

محتوای عالی! شما در مورد دلتا به روش ساده و در عین حال دقیق توضیح داده اید. همچنین من به راهنمای شما در نمودارهای ردپای ، یک محتوای عالی دیگر نگاه کردم. من در گذشته فیلم های YouTube را در نمودارهای ردپایی تماشا کرده ام اما هیچکدام به من جهت تجارت با آنها را ندادند. من می خواهم در مورد تجارت با استفاده از نمودارهای ردپای و معاملات جریان سفارش بیشتر بدانم. من سعی کردم در وبینارهای شما مشترک شوم اما کار نمی کنم ، اگر از وبینارها یا فیلم های گذشته در معاملات چاپی پا گذشته اید ، می خواهم آنها را تماشا کنم.

با تشکر از آجیت! من در آینده نزدیک برخی از فیلم های جدید را ارسال خواهم کرد. اگر خودی باشید ، هنگام انتشار آنها یک ایمیل دریافت خواهید کرد.

سلام! دوستت دارم پست! بسیار آموزشیمن سهام کلاه های کوچک را تجارت می کنم و دوست دارم از CD استفاده کنم ، آیا فکر می کنید می توانم از نمودارهای Sierra استفاده کنم تا بتوانم از CD استفاده کنم؟

وقتی جذب یا فرسودگی را مشاهده می کنید ، چگونه می توانید تجارت کنید؟آیا منتظر هستید که قیمت یک سلام/lo را بشکند ، تا دلتا تجمعی از منفی به مثبت/مثبت به منفی یا چه چیزی منتقل شود؟من می توانم آنها را تشخیص دهم اما فقط نمی دانم چگونه وارد تجارت شوم.

با تشکر از نظر نظر پت. این به استراتژی تجارت شما بستگی دارد ، چیزی که شما باید توسعه دهید. من فکر نمی کنم استفاده از جذب یا فرسودگی به تنهایی منجر به یک استراتژی تجاری سودآور شود. به استراتژی شخصی من آموزش داده می شود تا اعضای PRO PROL را سفارش دهد.

از آنجا که دلتا فقط یک قطعه از استراتژی تجاری کلی است ، شما به همان روشی که بدون Delta درگیر می شوید وارد می شوید. منظور من این است که می گویم شما به هیچ وجه نشانگر دلتا ندارید ، پس چگونه می توانید یک تجارت طولانی وارد کنید؟شما صبر می کنید تا بازه زمانی خود را به عقب برگردانید تا از آنها پشتیبانی کنید مانند نوسان بالاتر در روند بالایی یا پایین یک محدوده.

حالا دلتا را به مخلوط اضافه کنید و به دنبال هم افزایی بین این دو سیگنال باشید. به عنوان مثال ، اگر شاهد شکل گیری کم نوسان هستید و همچنین متوجه جذب فروش می شوید ، این اطمینان دیگری از اعتماد به نفس برای ورود به تجارت به شما می دهد.

این مقاله به عنوان جهنم ارزشمند است! خیلی ممنون که این کار را کردید!

خوشحالم که آن را مفید می دانیدممنون بابت نظرتان!

سلام آدم ، من فکر می کنم اطلاعاتی که شما ارائه داده اید بسیار خوب ارائه شده است. اما من مدتی به دلتای تجمعی نگاه کردم و نمی توانم از آن استفاده کنم. دلتا قیمت را هدایت نمی کند (چگونه می تواند)؟این فقط روش دیگری برای توصیف آنچه اتفاق افتاده است اضافه می کند ، نه آنچه که _will_ اتفاق می افتد. من آن را پذیرفته ام. اما دلیل واقعی که من در حال نوشتن این مطلب هستم ، نقد کردن هر کسی یا کسی نیست. درعوض ، من واقعاً دوست دارم بدانم که چگونه آن روزها را توضیح می دهید که بازار فقط به روشی "معمولی" رفتار می کند ، یعنی نوسانات خوب ، شاید در پایان کمی بالا برود ، در حالی که دلتای تجمعی مانند یک سنگ_ تمام روز. آنچه در آنجا اتفاق می افتد در مورد چگونگی توضیح یا حتی سوء استفاده از این موضوع. من یک فید داده حرفه ای BTW دارم. با تشکر!

با تشکر از لایحه نظردلتا یک قطعه از معما است. این بستگی به سیستم تجاری شما دارد. من اعتقاد ندارم که شما می توانید یک استراتژی درست از دلتا بسازید.

اگر دلتا تمام روز را رها کند ، ساده است ، افراد بیشتری از پیشنهاد پیشنهاد می کنند. قیمت هنوز هم می تواند افزایش یابد زیرا معامله گران که به پیشنهاد پیشنهاد می دهند ، به احتمال زیاد کوتاه مدت هستند در حالی که معامله گران طولانی مدت با پرخاشگری بیشتر از کسانی که به پیشنهاد پیشنهاد می دهند ، پیشنهاد می کنند. این جذب همانطور که در پست بحث شده است. به طور معمول ، هنگامی که معامله گران از موقعیت های کوتاه خود خارج می شوند ، تعادل آن را خواهید دید. همیشه در همان روز اتفاق نمی افتد.

در نهایت من با فریم های زمانی کوتاه تجارت می کنم ، که این تنها چیزی است که من واقعاً می توانم با آنها صحبت کنم. به طور کلی شاخص های جریان سفارش مانند Delta و Tick در بازه های زمانی کوتاه تر مفید خواهند بود. مقدار بیشتر نشانگر جریان مرتبه از آنجا که بیشتر و بیشتر به بیرون می روید ، کاهش می یابد. در بازه های زمانی کوتاه تر ، متوجه نوسان بیشتری خواهید شد.

باز هم ، این یک استراتژی تجارت نیست. این یکی از ابزاری است که من برای جستجوی جذب و فرسودگی و مدیریت معاملات خود در هنگام موقعیتی استفاده می کنم. مثال: اگر من طولانی باشم و دلتا در حال کاهش است اما بازار در حال افزایش است ، من در هنگام خروج از موقعیت خود ، صبور تر خواهم بود زیرا به دنبال دلتا می گردم تا برخی از معامله گران کوتاه مدت فشرده شوند.

دلتا می تواند کاملاً قیمت را به همراه داشته باشد ، اما برای درک اینکه چرا این اتفاق می افتد ، شما فقط نمی توانید خریداران/فروشندگان تهاجمی را در بازار بلکه سایر بازیکنان یعنی سازندگان بازار در نظر بگیرید. این واقعیت را در نظر بگیرید که قیمت پیشنهاد/پیشنهاد می تواند و با 0 حجم حرکت می کند و شمع فقط با 1 جلد درد می کند و می فهمید که چرا این اتفاق می افتد. اگر بازار یک طرف از اقدامات قیمت با پر کردن سرعت به سرعت ، قیمت بالا و پایین را نشان می دهد ، به همان سرعت که گیرنده های نقدینگی پیشنهادات را حذف می کنند ، شمع های گسترده ای را با حجم نسبتاً کم خواهید داشت. تماشا کنید که چگونه بیت کوین به عنوان نمونه ای شدید از این در هر روز حرکت می کند. بیشتر حجم در بیت کوین محو می شود ، بنابراین حرکت اصلی قیمت از هر جهت سازندگان بازار هستند نه شرکت کنندگان در بازار. هنگامی که این اتفاق می افتد ، نتیجه در نمودار یک حرکت قیمت بزرگ نسبت به حجم یا قیمت Delta پیشرو خواهد بود.

مقاله خوب ، آدم. با تشکر.

بعد از چند هفته مطالعه دلتا ، من به این فکر می کنم: 1. قیمت عقب مانده دلتا - معامله گران وصیت را از دست داده اند یا غرق می شوند. 2. Delta Delta Delta - معامله گران اراده ای دارند ، اما به دلیل جذب پاداش نمی گیرند.

بنابراین سوال من این است ، اگرچه هر دو واگرایی هستند و می توانند یک بالا/پایین جدید را شروع کنند. من می گویم که قابل اطمینان تر از این دو گزینه 1 است. دلیل این است که اگر جذب متوقف شود ، قیمت هنوز هم می تواند به بعد تجمع کند.

همچنین گزینه 1 به احتمال زیاد یک بالا/پایین قوی تشکیل می دهد در حالی که 2 به احتمال زیاد به طور کلی یک ضعیف/پایین ضعیف ایجاد می کند.

آیا می گویید این یک ارزیابی معقول است یا چیزی را از دست داده ام؟به سلامتی.

با تشکر از نظر دیوید. من شخصاً هنگام جستجوی تنظیمات پیشتاز ، از فرسودگی (قیمت تاخیر دلتا) استفاده می کنم. جذب (دلتا عقب مانده قیمت) من در روزهای روند قوی برای یافتن تنظیمات با روند استفاده می کنم. من نمی گویم یکی از آنها با ارزش تر از دیگری است حتی اگر من مجموعه های فرسودگی بیشتری را نسبت به جذب تجارت می کنم. این فقط به این دلیل است که فقط حدود 30 ٪ روز همان چیزی است که شما روزهای "روند" می نامید.

مقاله بسیار خوب نوشته شده و من آن را در TradingView برای نمودارهای بیت کوین آزمایش کرده ام و دقت آن خوب است. با این حال من می خواهم بدانم که آیا روی گزینه های فهرست کار خواهد کرد؟از آنجا که نشانگر دلتا روی نمودار فهرست کار نمی کند ، آیا می توانم از شاخص در نمودارهای آینده و گزینه های تجاری استفاده کنم؟

ممنون بابت نظرتان! بله دلتا در آینده شاخص کار می کند زیرا این همان چیزی است که من تجارت می کنم. من با TradingView آشنا نیستم ، بنابراین شما باید به آنها دسترسی پیدا کنید. من از MotiveWave استفاده می کنم ، همچنین می دانم که NT و Sierra دارای دلتای تجمعی هستند. NT ممکن است یک شخص ثالث باشد.

TradingView یک نشانگر دلتا تجمعی واقعی ندارد. برخی از آنها با تقریب تقریباً نزدیک هستند و از آنجا که تلویزیون داده های حجم سطح تیک را ارائه نمی دهد ، سازندگان شاخص باید تلاش کنند. در مورد گزینه ها ، می توانید از CD روی ابزار اصلی استفاده کرده و بر این اساس معاملات گزینه های خود را انجام دهید. اما در مورد کار کردن روی گزینه های خود ، شما یک قدم از ساز خارج شده اید ، بنابراین اندازه گیری دلتا حجم بر روی آن سازها IMHO معنی دار نخواهد بود.

ممنون آدم! از خواندن لذت برد و قطعاً به روشن شدن معاملات جریان سفارش حتی بیشتر برای من کمک کرد! نمی توانم صبر کنم تا این را در استراتژی من پیاده سازی کنم !!

ممنون بابت نظرتان!

در مثال جذب شما ، این شبیه جذب دلتا نیست. شما صحیح هستید که قیمت در آن منطقه دلتا مثبت قرار می گیرد و فروش متعاقب آن منجر به پایین آمدن قیمت جدید مانند دلتا نمی شود. با این حال ، به نظر می رسد دلیل خریداران قادر به فشار قیمت آن چنان پرخاشگرانه بر روی حرکت بالایی است که فروشندگان نقدینگی کافی را از طریق آن منطقه فراهم نمی کنند زیرا قیمت بالاتر از اوج قبلی (به عنوان مثال آنها از گارد گرفتار شده اند) و خریدارانتوانستند نقدینگی را سریعتر از آنچه می توانستند از طریق فشار فراهم کنند ، بگیرند. با این حال ، در حرکات پایین ، خریداران فقط نقدینگی کافی برای نگه داشتن پایین فراهم می کردند ، اما همچنین آنها واقعاً فروش زیادی را جذب نکردند زیرا پخش روی شمع ها تقریباً به اندازه میله های جانبی خرید ، علی رغم وجود دلتای منفی ، قد تقریباً بلند استنسبتاً ضعیف

بنابراین به نظر می رسد که پویایی که در اینجا اتفاق می افتد ، به سادگی قیمت در منطقه ای از نقدینگی ضعیف در هر دو جهت حرکت می کند. اگر در اینجا واگرایی وجود داشته باشد ، می گویم بیشتر از حرکت نزولی که توضیح می دهد کم قیمت و Delta واگرا است ، بیشتر در حرکت صعودی بوده است. هنگامی که حجم جذب می شود ، این امر نیاز به گسترش محکم بر روی شمع توسط شمع یا توقف سخت با کم بودن حجم ندارد زیرا به دلیل سازندگان بازار نقدینگی قریب به اتفاق نمی تواند سطح قیمت مورد نظر را نقض کند.

با تشکر از نظر Zundra. مثال در پست در واقع نمونه ای عالی از جذب است. فروشندگان با شکستن Delta با شکستن نوسان ، به طرز تهاجمی به پیشنهاد خود رسیدند. با این حال ، خریداران نسبت به فروشندگان در بازار تهاجمی تر بودند ، که با افزایش قیمت نشان می داد.

هر جا که جذب وجود داشته باشد، یک نیروی بازدارنده وجود دارد مانند یک سفارش کوه یخ یا یک سفارش حد بزرگ در تلاش برای متوقف کردن / معکوس کردن قیمت یا پر کردن یک سفارش بزرگ. دلیل جذب نبودن این مثال به این دلیل است که اسپرد روی میله‌ها هنگام بازیابی قیمت در مقایسه با اسپرد دلتا گسترده است. بنابراین به سادگی فروش کافی با قیمت بسیار زیاد وجود ندارد تا جذب شود. در واقع هر سفارش خرید و فروش تا حدی "جذب" می شود زیرا اگر اینطور نبود قیمت به سادگی در یک جهت حرکت می کرد. با این حال، برای استفاده آکادمیک از این اصطلاح برای اینکه جذب وجود داشته باشد، باید حجم بالایی و نیروی متوقف کننده روی این حجم بالا نیز وجود داشته باشد. شما واقعا نمی توانید جذب را صرفاً بر اساس CD طبقه بندی کنید زیرا فقط تفاوت بین خرید / فروش است. برای مشاهده واقعی جذب، همچنین باید دلتای نسبی را ببینید زیرا آنها دست در دست هم کار می کنند. حجم به شما مقدار را می گوید و دلتا به شما می گوید "چه چیزی" جذب می شود.

تصحیح بعد از خواندن مجدد نظر قبلی من. شما همچنین باید حجم نسبی را ببینید*

یک مشاهده دیگرشما اشاره کردید که می خواهید ببینید دلتا به اوج های جدید می رسد زیرا قیمت به اوج های جدید می رسد، در غیر این صورت این می تواند به معنای فرسودگی خریدار باشد و نشانه اولیه بازگشت احتمالی است. اما آیا این نکته دلیل واقعی حرکت قیمت را نادیده نمی گیرد که بازارسازان زمانی که موجودی کافی برای توجیه انجام این کار و همینطور برای معکوس بودن موجودی کافی دارند، قیمت را تعیین می کنند. هر چه خریداران بیشتری در اوراق بهادار انباشته شوند، احتمال برگشت به دلیل عدم تعادل بازار و رفع دلتا با تلاش بازارسازان طرف فروش برای دریافت پول بیشتر می شود (دوباره برای معکوس همینطور). با این اوصاف، به نظر می‌رسد که نشانه بهتر این نیست که دلتا در کنار قیمت، اوج‌های بالاتری ایجاد می‌کند، بلکه دلتا پایین‌ترین سطح را همراه با دلتای منفی ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، افزایش قیمت به همراه دلتا طبیعی است. با این حال، نشان‌گذاری قیمت در حالی که دلتا در حال واگرایی است، نشان می‌دهد که سازندگان بازار علی‌رغم اقدام جانبی فروش (جذب) در حال افزایش قیمت هستند که در واقع یک سیگنال صعودی است (شرکت‌کنندگان بازار ممکن است علاقه‌ای به خرید نداشته باشند، اما بازار مجبور استبه هر حال خریداران). بنابراین عکس آن نیز صادق است، آیا دلتا در حال رسیدن به اوج های بالاتر است، اما قیمت اینطور نیست، این نشان می دهد که بازارسازان طرف فروش حجم سمت خرید را جذب می کنند و نشان می دهد که یک معکوس در راه است.

قیمت بالا می رود زیرا خریداران نسبت به فروشندگان پرخاشگرتر هستند. سازندگان بازار سعی نمی کنند قیمت را جابجا کنند ، آنها به سادگی نقدینگی را ارائه می دهند و به دنبال گسترش هستند. آنها دلالان نیستند.

قیمت بالا رفتن و عقب افتادگی دلتا فرسودگی است.

من باید دوباره با شما در اینجا مخالف باشم آدم. من می دانم که این یک اصطلاح مشترک است ، اما دلیل حرکت قیمت به دلیل عدم تعادل در خرید و فروشندگان نیست ، این به دلیل عدم تعادل در بازار است. از آنجا که شما از سازندگان بازار از معادله خارج نمی شوید ، من فرض می کنم شما به خریداران و فروشندگان مراجعه می کنید که به پیشنهادات پیشنهاد می دهند/با سفارشات بازار سؤال می کنند. با این حال ، خارج کردن سازندگان بازار از معادله (به همین دلیل هرگز نمی توان خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان یا برعکس) از بین برد. نمی توان خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در بازار وجود داشت ، زیرا وقتی به ASK رسیدم ، من از خرده فروشی جو خریداری نمی کنم (احتمالاً ، مگر اینکه او نظم کمتری داشته باشد) بلکه از یک سازنده بازار است. اکنون این سازنده بازار سهام/قراردادهای کوتاه است و البته می خواهد از این گسترش سود ببرد ، بنابراین هدف این است که قیمت را تا زمانی که موجودی وی صاف باشد ، نشان دهد ، امیدوارم با سود. بنابراین سازندگان بازار در واقع تنها نیرویی در بازار هستند که به عنوان شرکت کنندگان در بازار که به پیشنهاد / درخواست می پردازند ، به سادگی نقدینگی را پاک می کنند ... که باعث ایجاد شکاف در کتاب سفارش می شود ، که توسط سازندگان بازار پر می شوند و به عنوان مثال قیمت های بالا و پایین را نشان می دهند. قیمت متحرک

فقط در مورد خریداران بیشتر از فروشندگان قیمت حرکت در بازار فکر کرده بود. اگر بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان در بازار باعث حرکت قیمت می شوند ، واگرایی دلتا را چگونه توضیح می دهید؟اگر سازندگان بازار قیمت حرکت نمی کنند ، این فقط سفارشات بازار را ترک می کند. بنابراین بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان دلالت بر این دارند که بیشتر سفارشات خرید بازار نسبت به سفارشات فروش بیشتر بازار قیمت را بالا می برد و بالعکس. اگر اینگونه بود ، قیمت هرگز با دلتا متفاوت نمی شد. راه دیگر برای دیدن قیمت سازندگان بازار در حال حرکت ، تماشای تجارت نازک بازار در DOM است. این یک اتفاق بسیار مکرر (به خصوص در شب) برای /NQ است که چندین کنه را بدون هیچگونه سفارش واقعی برای همراهی با حرکت کنه حرکت می دهد.

با تشکر از نظر Zundra. این خریداران بیشتر از فروشندگان نیستند ، همیشه یک خریدار و یک فروشنده در هر معامله وجود دارد. ما هر دو در مورد آن موافق هستیم. در مثال جذب قیمت بالا می رود زیرا خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر بودند. بله ، شما همچنین می توانید بگویید که نقدینگی کمتری در این پیشنهاد وجود دارد ، تقریباً همین حرف را می زند.

از نظر سازندگان بازار در حال حرکت به بازار ، من کاملاً مخالفم. من 20 سال پیش بسیاری از سازندگان بازار را می شناختم که در چاله ها در شیکاگو کار می کردند. سازندگان بازار به سادگی سعی می کنند در صورت انجام کار دیگری که تولید کننده بازار نیستند ، آنها را حدس بزنند. من معتقدم تنها چیزی که در 20 سال گذشته تغییر کرده است (به استثنای سهام NYSE) این است که سازندگان بازار اکنون از الگوریتم ها استفاده می کنند.

با تشکر از آدم برای مقاله این بسیار مفید است از کجا می توانم نشانگر دلتای حجم تجمعی با سیگنال های واگرایی/هشدارهای مربوط به نینجاترادر 8 دریافت کنم؟پیشرو است؟

سلام جفریمن به اندازه برخی از سیستم عامل های دیگر با NT آشنا نیستم. من حدس می زنم که شما باید شخص ثالث برای شما یک فیلمنامه بنویسد.

سلام آدم ، بنابراین این تصویر برای ES در 01. 04. 2022 است. pls به دوره زمانی بین 08:00 و 10:30 (CT) مراجعه می کند. به نظر می رسد که دلتا دائماً به صورت معکوس به سمت قیمت حرکت می کند. من هنگام دیدن حرکات دلتا / قیمت تاریخی نمونه های زیادی را می بینم. با انجام تحقیقات بیشتر ، به نظر می رسد که این اتفاق می افتد که خریداران / فروشندگان منفعل فقط پیشنهادات خود را کاهش دهند / پیشنهادات خود را افزایش دهند. چگونه این پدیده را تفسیر می کنید و چگونه توصیه می کنید از این داده ها در تصمیم گیری های تجاری استفاده کنید؟

با تشکر از نظر JP. در اینجا نحوه تفسیر آن آورده شده است. هنگامی که یک رابطه معکوس را می بینید ، به طور معمول با یک روند قوی تر است که سرمایه گذاران نهادی در حال خرید یا فروش و فروش و بازرگانان خرده فروشی/پیشرو هستند.

در بعضی از مواقع آن را باز می کنید و به تعادل باز می گردید اما گاهی اوقات می تواند مدتی طول بکشد. اگر درد به اندازه کافی بزرگ شود ، تمام آن دسته از معامله گران که این پیشنهاد را دریافت می کردند ، باید در بعضی مواقع پوشش دهند. من می گویم تاجران نهادی و خرده فروشی اما در واقع این ترکیبی از همه تجارت است ، اما اکثر این سفارشات بازار خرده فروشی خواهد بود.

با تشکر از آدم ، فقط یک محتوای خودی و بسیار جذاب شد. حتی اگر من از یک پلتفرم متفاوت (کوانتور) استفاده می کنم ، قطعاً از خواندن محتوای شما قدردانی می کنم و واقعاً لذت می برم. یکی از بهترین و جامع ترین اطلاعات موجود در آنجا. متشکرم، متشکرم، متشکرم.