معیار کلی

براساس 100+ معاملات قبلی ، معیار کلی به شما می گوید چه درصد از حساب معاملاتی خود را می توانید در یک موقعیت تجاری جدید مشابه ریسک کنید.

معیار Kelly یک ابزار پیشرفته مدیریت پول است که به شما کمک می کند تا بر اساس این که در گذشته با معاملات مشابه چه کاری انجام داده اید ، در هر موقعیت تجاری جدید ریسک کنید.

نکته ای که باید هنگام استفاده از معیار کلی درک کنید این است که این روشی است که برای تنوع استفاده می شود. معامله گران و سرمایه گذاران ترجیحات مختلفی در مورد نحوه مدیریت سهام خود دارند. برخی از معامله گران از معیار کلی برای پایه گذاری تجارت یا سرمایه گذاری فردی استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر از این روش برای اختصاص درصد حساب خود به یک بخش یا صنعت خاص استفاده می کنند.

معیار کلی فقط برای معامله گران پیشرفته است.

معیار کلی بر اساس معاملات قبلی شما است

این به نتایج معاملات مشابه قبلی شما نگاه می کند و به اصطلاح شماره درصد کلی به شما می دهد. این شماره به شما می گوید که در زمان فعلی چه درصد از حساب معاملاتی خود را می توانید در این نوع تجارت ریسک کنید.

محاسبه معیار کلی

احتمال درصد برنده این احتمال است که تجارت بازده مثبتی داشته باشد. نسبت پیروزی به ضرر برابر با کل سود معاملات شما است که بر اساس ضررهای تجاری شما تقسیم می شود.

محاسبه معیار کلی نسبتاً ساده است و به دو مؤلفه اساسی متکی است: احتمال برنده استراتژی تجارت شما و نسبت پیروزی آن به ضرر.

احتمال درصد برنده این احتمال است که تجارت بازده مثبتی داشته باشد. نسبت پیروزی به ضرر برابر با کل سود معاملات شما است که بر اساس ضررهای تجاری شما تقسیم می شود.

اینها به شما کمک می کند تا به تعدادی به نام درصد کلی برسید. این به شما راهنمایی می کند که درصدی از حساب معاملات شما حداکثر مبلغی است که باید در هر تجارت داده شده ریسک کنید.

فرمول درصد کلی به نظر می رسد:

کلی ٪ = w - [(1 - w) / r]

• کلی ٪ = درصد کلی
• W = احتمال درصد برنده (تعداد کل معاملات برنده/تعداد کل معاملات)
• R = برنده نسبت به ضرر (کل مبلغ به دست آمده با برنده شدن معاملات/کل مبلغ از دست رفته با از دست دادن معاملات)

نمونه ای از محاسبه درصد کلی

در زیر نمونه ای از نحوه محاسبه کلی ٪ است:

محاسبه w

بیایید بگوییم که شما با سیستمی که 40 تجارت برنده و 60 معاملات از دست دادن به شما داده است ، معامله کرده اید.

W = تعداد کل معاملات برنده/ تعداد کل معاملات

W = 0. 4

هر معامله گر به یک ژورنال بازرگانی احتیاج دارد. به عنوان یک کاربر Tradimo ، شما برای تخفیف 30 دلار در مجله Trading Edgewonk واجد شرایط هستید. به سادگی از کد "Tradimo" در طی فرآیند پرداخت استفاده کنید تا 30 دلار تخفیف دریافت کنید. برای دریافت تخفیف از این لینک استفاده کنید.

محاسبه r

در طول تجارت سیستم خود ، معاملات برنده شما حساب شما را 6000 دلار افزایش داد و معاملات از دست دادن شما مبلغ کل 2000 دلار را از دست داد.

نسبت پیروزی شما به ضرر (R) به شرح زیر است:

مبلغ تجارت مثبت/مبلغ تجارت منفی:

r = 3

محاسبه کلی ٪

محاسبه برای Kelly ٪ به شرح زیر خواهد بود:

کلی ٪ = w - [(1 - w) / r]

کلی ٪ = 0. 4 - [(1 - 0. 4) /3]

کلی ٪ = 0. 2 یا 20 ٪

این بدان معنی است که شما می توانید 20 ٪ از سهام خود را در یک سرمایه گذاری یا تجارت واحد ریسک کنید.

البته این بدان معنا نیست که اگر روز تجارت می کنید یا هر نوع تجارت کوتاه مدت را انجام می دهید ، 20 ٪ از حساب خود را بر اساس تجارت پایه گذاری کنید - یک سری ضرر بلافاصله حساب شما را از بین می برد. با این حال ، ممکن است اگر شما در حال تجارت یا سرمایه گذاری بلند مدت هستید یا به شما در تنوع بخش سرمایه گذاری خود کمک می کنید و بخشی از سهام تجاری خود را به دارایی های خاص اختصاص می دهید.

چه زمانی معیار کلی را بیش از حد سوار کنیم

مهم است که به معیار کلی به عنوان تنها روش قضاوت در اندازه موقعیت و تحمل ریسک ، بیش از حد به معیار کلی برسید.

مانند همه اشکال تکنیک ها و محاسبات مدیریت پول ، همیشه باید بدون توجه به آنچه فرمول هایی مانند معیار کلی به شما می گوید ، حداکثر سطح ریسک را برای هر تجارت انجام دهید.

به معیار کلی بیش از حد توجه نکنید-هرگز بیشتر از حداکثر سطح ریسک خود در یک موقعیت خود در یک موقعیت را ریسک نکنید.

به عنوان مثال ، اگر درصد کلی نشان می دهد که می توانید 50 ٪ از مانده حساب خود را در یک تجارت واحد ریسک کنید و شما - مانند اکثر معامله گران - حداکثر ریسک بسیار کوچکتر را دارید ، باید نادیده بگیرید که درصد کلی درصد به شما می گویداین نمونه را به عنوان استاندارد به حداکثر ریسک خود برگردانید.

چگونه می توانم تحمل ریسک خود را بدانم؟

فقط شما تحمل ریسک خود را خواهید دانست. این مبتنی بر نحوه برخورد با تأثیر ضرر در حساب خود خواهد بود. در صورت شک و تردید ، با حداکثر قانون مدیریت ریسک حداکثر به تجارت بپردازید.

معامله گران همه بر اساس استراتژی های معاملاتی شخصی و تحمل ریسک ، نظر متفاوتی در مورد این حداکثر استاندارد دارند. مهمترین چیزی که باید هنگام تعیین حداکثر سطح ریسک خود در نظر داشته باشید این است که چگونه هر گونه ضرر و زیان روی حساب معاملات شما تأثیر می گذارد و این که چگونه این ضررها روی روانشناسی تجارت شما و غیره تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، اگر تحمل ریسک بسیار بالایی دارید ، احتمالاً درصد بیشتری از مانده حساب خود را مطابق با درصد کلی ریسک می کنید. این امر منجر به بازده بسیار بالاتری می شود که معاملات شما موفق باشد اما بازدیدهای بسیار آسیب زا به مانده حساب شما در صورت عدم وجود.

اگر تحمل ریسک بسیار کم دارید ، با وجود آنچه که درصد کلی نشان می دهد ، باید ریسک خود را در هر تجارت بسیار پایین نگه دارید. این امر منجر به سود بسیار کمتری خواهد شد اما همچنین در صورت اشتباه معاملات ، بازدیدهای کوچکتر به مانده حساب شما نیز می رسد.

در صورت شک و تردید ، با حداکثر سطح ریسک 2 ٪ از حساب خود به تجارت بپردازید.

محاسبه خود را بر روی 100+ معاملات در شرایط مشابه بازار قرار دهید

هرچه معاملات بیشتری محاسبات خود را پایه گذاری کنید ، درصد کلی شما دقیق تر خواهد بود. برای شروع ، باید حداقل 100 معاملات را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که استراتژی شما سودآور است.

برای استفاده از معیار کلی ، با ورود به سیستم تمام معاملات خود در یک ژورنال معاملاتی ، جزئیات اندازه ، جهت ، هدف سود و نتیجه هر موقعیت را شروع کنید. فقط هنگامی که حدود 100 معاملات مشابه داشته باشید ، داده های کافی برای پایه گذاری محاسبات خود دارید.

شرایط بازار بخشی در ریسک شما بازی می کند

اطمینان حاصل کنید که شما فقط در معاملات محاسبه خود که در شرایط مشابه بازار انجام شده است ، در حال حاضر در حال حاضر قرار داده اید.

همچنین ، به شرایط بازار توجه کنید. بازارها در چرخه های مختلف حرکت می کنند و همان تجارت بسته به اینکه در طول شرایط بی ثبات ، اعطا یا روند ، نتیجه بسیار متفاوتی خواهد داشت.

به عنوان مثال ، اگر قیمت ها در حال حاضر گرایش دارند ، و شما می خواهید این کار را انجام دهید که چقدر می توانید در یک موقعیت جدید ریسک کنید ، فقط در محاسبه معیار کلی شامل آن دسته از معاملات مشابه است که در شرایط روند نیز انجام شده است. این به شما کمک می کند تا نتایج شما سازگار باشد.