دامنه واقعی متوسط

متوسط دامنه واقعی (ATR) نوسانات را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

این ابتدا مؤلفه ای را تولید می کند که به ATR می رسد "دامنه واقعی" ، که با در نظر گرفتن مقدار بیشتر از: 1) مقدار مطلق جریان منهای جریان نزدیک دوره قبلی یا مقدار مطلق منهای کم فعلی تعیین می شود. نزدیک دوره قبلی یا 2) جریان زیاد منهای جریان کم جریان. ATR میانگین متحرک دامنه های واقعی در یک دوره زمانی تعریف شده توسط کاربر است.

کارگزاران برتر برای استراتژی های تجارت ATR

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.

80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

برتری

معاملات قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که در 1000+ محصولات CFD تجارت می کنند بپیوندید. تجارت CFD های فارکس از 0. 0 پخش در حساب خام ما از طریق TradingView ، MT4 یا MT5. Vantage ASIC تنظیم شده و بودجه مشتری تفکیک می شود. کمتر از 2 دقیقه یک حساب باز کنید.

XM. com طیف وسیعی از انواع حساب و حداقل 5 دلار سپرده را برای درخواست تجدیدنظر در تمام سطوح معامله گر ارائه می دهد. با داشتن 1000+ بازار و گسترش متغیر کم XM. com یک تجربه تجارت عالی را ارائه می دهد.

از نظر ریاضی ، دامنه واقعی به این صورت تعریف شده است:

دامنه واقعی = حداکثر [(بالا - پایین) ، ABS (زیاد - قبلی) ، ABS (کم - نزدیک)]

به عنوان مثال ، اگر S& P 500 برای روز بین 2650 تا 2600 معامله شده باشد ، دامنه روزانه آن 50 (2650 منهای 2600) خواهد بود.

با این حال ، اگر این محدوده معاملاتی نزدیک به روز گذشته (یا نزدیک شدن به جمعه ، اگر روز جاری دوشنبه باشد) محاصره نمی شود - بگویید که 2،590 بود - میانگین محدوده واقعی به عنوان 60 (2،650 منهای 2،590) محاسبه می شود.

متوسط دامنه واقعی یک دوره خاص به عنوان یک شکل از میانگین حرکت نمایی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

• ATR_t= متوسط دامنه واقعی برای دوره ، t
• ATR_{t − 1}= متوسط محدوده واقعی برای دوره قبلی ، t - 1
• TR_t= دامنه واقعی برای دوره ، t
• n = تعداد دوره ها

خود ATR از طریق فرمول میانگین حسابی محاسبه می شود:

توسعه دهنده اصلی شاخص Welles Wilder یک هموار سازی 7- و 14 دوره را توصیه کرد.

تفسیر متوسط دامنه واقعی

ATR یک پروکسی برای نوسانات است. برای سهام ، ATR وقتی بازار پایین می رود با توجه به ترس ، احساس قوی تر از حرص و آز است.

ما می توانیم این موضوع را هنگام ترسیم ATR در نمودار هفتگی S& P 500 ، با سنبله های قابل توجه ATR در طول بحران مالی ، مه 2010 Crash ، 2011 کاهش اعتبار ایالات متحده ، 2015 کاهش ارزش یوان چینی و استهلاک نفت/بازده بالا و تورم 2018 مشاهده کنیم. ترس:

این بدان معناست که در روزهای پایین معامله گران تمایل بیشتری به فعالیت در بازار دارند و برخی از افراد برای کاهش خسارات در حالی که برخی به دنبال انتخاب دارایی های ارزان تر هستند ، می فروشند. همچنین ، هنگام نوسان قیمت ، سفارشات محدودیت بیشتر و فروش بیشتر ایجاد می شود.

ما می توانیم با وقایع القا کننده نوسانات در بازارهای ارزی (در این مورد EUR/USD) ، مانند بحران مالی ، نگرانی های بدهی اروپا 2010-12 و واگرایی در سیاست های پولی بین فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا ، یکسان را ببینیم. در اواسط اواخر سال 2014.

هنگام استفاده از ATR در بازه های زمانی طولانی تر - به عنوان مثال ، نمودار هفتگی - سنبله در این شاخص به طور معمول جابجایی های بازار را نشان می دهد که در آن رویدادهای کلان قابل توجه پویا یک بازار را تغییر می دهد.

در بازه های زمانی کوتاه تر ، مانند نمودار روزانه اپل (AAPL) در زیر ، سنبله ها در ATR بیشتر به دلیل وقایع خاص شرکت مانند درآمد سه ماهه است. به همین دلیل است که شما در طول هر سال تقویم کمی بیش از چهار افزایش قابل توجه دریافت می کنید - درآمد علاوه بر سایر رویدادهای قابل توجه شرکت ها نیز نتیجه می گیرد. رویداد کلان اقتصادی در اوایل سال 2018 (افزایش انتظارات تورم) در این دوره تقریباً دو ساله قابل توجه است زیرا بزرگترین بخش جنبش سهام (در بین عوامل کلان اقتصادی ، مبتنی بر صنعت و مبتنی بر شرکت) توسط بازار گسترده تر دیکته می شودبشر

دامنه واقعی متوسط مناسب ترین برای شناسایی تغییرات در نوسانات ، که به مرور زمان ادامه دارند ، استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر ATR یک سهام یک روز 2. 50 باشد و برخی از اخبار شرکت ها آن را به 5. 00 روز دیگر می رساند ، بعید است که به 2. 50 برگردید یا مورد بعدی را پایین بیاورید زیرا بازار با شرایط جدید و به عنوان سفارشات مختلف تنظیم می شود. ادامه دهید.

استفاده از دامنه متوسط واقعی

از نظر داشتن یک شاخص نوسانات ، می تواند چندین هدف را ارائه دهد. می توان از آن به گونه ای استفاده کرد که میزان آن به طور معکوس متناسب با اندازه موقعیت دارایی باشد. این می تواند راهی برای اطمینان از اندازه هر موقعیت در نمونه کارها از نظر خطر باشد.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر یک سبد سه دارایی را می خواست که در آن یک 100 دلار سهام 3 دلار ATR در فاصله زمانی مشخص (ATR = 3 ٪ از ارزش سهام) ، یک سهام 75 دلاری با 3 دلار ATR (ATR = 4 ٪ از ارزش سهام) ، و یک سهام 50 دلاری با ATR 1 دلار (ATR = 2 ٪ از ارزش سهام) ، برای اینکه این میزان به طور عادلانه از ریسک وزن شود ، اندازه موقعیت به: 33. 3 ٪ از مبلغ دلار برای 100 دلار سهام ، 22. 2 ٪ برای آن می رسدسهام 75 دلار و 44. 4 ٪ برای سهام 50 دلار. این تشخیص می دهد که سهام 50 دلاری دو برابر سهام 75 دلار خطرناک است و سهام 75 دلاری 50 ٪ خطرناک تر از سهام 100 دلار است.

همچنین می توان از ATR استفاده کرد تا اندازه از بین برود. اگر کسی بخواهد ضررهای یک شخص را به 14 روز گذشته دارایی محدود کند (یعنی ATR با یک دوره 14) ، می توان بر این اساس از بین رفت.

اگر یکی از نمودار ساعتی S& P 500 را معامله کند ، ATR 12. 7 است و فرد می خواهد STOP-SOPOS را به 2x ATR تنظیم کند ، یکی از توقف 25. 4 امتیاز را در زیر (یا بالاتر) سطح قیمت فعلی قرار می دهد و به عنوان زمان تنظیم می کند. ادامه دارد.

به طور طبیعی ، هیچ قانون سخت و سریع برای تنظیم توقف مطابق با ATR وجود ندارد. این بستگی به تحمل ریسک فردی هر معامله گر دارد و در عین حال اجازه می دهد تا "اتاق تنفس" تجارت نیز توسعه یابد.