آشنایی با نشانگر CCI

در این بررسی ، ما در مورد یک نشانگر فنی جالب CCI (شاخص کانال کالا) بحث خواهیم کرد. این شاخص به یافتن اصلاح نزدیک یا معکوس در نمودار قیمت کمک می کند.

شاخص CCI مورد نیاز است؟

شاخص CCI (شاخص کانال کالا) در سال 1980 توسط یک معامله گر دونالد لامبرت اختراع شد. نویسنده به معنای شاخص وی برای بازارهای کالایی بود ، با این حال ، ممکن است با موفقیت در سایر بازارهای مالی مانند ارز ، سهام و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص CCI ارزش و دامنه انحراف قیمت را از مقادیر متوسط اندازه گیری می کند. مقادیر بزرگ CCI به این معنی است که قیمت بسیار بالاتر از متوسط است و مقادیر کوچک نشان می دهد که به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در اصل ، CCI ممکن است به گروه نوسان سازهای کلاسیک نسبت داده شود.

این شاخص به درک در شرایطی که در حال حاضر ابزار مالی در حال حاضر است ، کمک می کند: بیش از حد یا بیش از حد. CCI فاصله بین قیمت و میانگین در حال حرکت را اندازه گیری می کند - این فقط روش دیگری برای گفتن است که شاخص انحراف قیمت را از مقادیر متوسط آن اندازه گیری می کند.

نشانگر CCI در یک پنجره جداگانه تحت نمودار قیمت واقع شده است و از خط اصلی (CCI) و دو منطقه تشکیل شده است - Oversold و Overbought. مقادیر شاخص ا ز-300 ٪ تا 300 ٪ متفاوت است. در سطو ح-100 ٪ و خطوط سیگنال 100 ٪ ترسیم شده است ، تنظیم بیش از حد (ا ز-100 ٪ و پایین) و مناطق بیش از حد (از 100 ٪ و بالاتر). ستون فقرات مرکزی شاخص 0 ٪ است.

شاخص CCI (شاخص کانال کالا)

فرمول و تنظیمات محاسبه شاخص CCI

نشانگر CCI در محبوب ترین پایانه های تجاری ساخته شده است. در یک پنجره جداگانه تحت نمودار قیمت نشان داده شده است. در سیستم عامل های محبوب Metatrader 4 و Metatrader 5 ، CCI از طریق منوی اصلی به نمودار قیمت اضافه می شود: درج - شاخص ها - کاربر - CCI.

برای محاسبه CCI ، ابتدا باید به اصطلاح "قیمت معمولی" پیدا کنید. برای این کار ، شما قیمت بالا ، پایین و بسته شدن هر شمعدان را اضافه می کنید و مبلغ را به 3 تقسیم می کنید:

TP = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

سپس ، شما MA ساده N- دوره TP را محاسبه می کنید:

SMA (TP ، N) = SUM (TP ، N) / N

سپس SMA (TP ، N) را از TPS در تمام دوره های قبلی N جدا می کنید:

D = TP - SMA (TP ، N)

سپس SMA N- دوره از مقادیر مطلق D را محاسبه می کنید:

SMA (D ، n) = جمع (D ، n) / n

سپس از ضریب 0. 015 استفاده می شود: دونالد لامبرت به معنای مقیاس گذاری بود به طوری که بیشتر مقادیر CCI می تواند بی ن-100 ٪ و +100 ٪ باشد:

m = sma (d ، n) * 0،015

سرانجام ، ما D را با m تقسیم می کنیم و مقدار CCI را می گیریم:

CCI = D / M = TP - SMA (TP ، N) / 0،015 * SMA (D ، N)

در فرمول ها:

• بالاترین تعداد شمعدان است.
• کم شمعدان کم است.
• نزدیک قیمت بسته شدن شمعدان است.
• SMA میانگین حرکت ساده است.
• جمع جمع است ؛
• n دوره ای است که برای محاسبات استفاده می شود.
• TP قیمت معمولی است.

مقادیر CCI به صورت خودکار محاسبه می شود. هنگام نصب نشانگر ، پارامترهای زیر باید تنظیم شوند:

• دوره CCI دوره محاسبه برای خط نشانگر اصلی است. تنظیم پیش فرض توصیه شده توسط نویسنده 14 است.
• رنگ ها: رنگ ، نوع و عرض خط اصلی قابل تنظیم است.
• سطوح: به طور پیش فرض ، مرزهای مناطق بیش از حد و بیش از حد در سطوح تنظیم شده است که به ترتیب توسط نویسنده توصیه می شود: +100 ٪ و-100 ٪.

CCI معمولاً با دوره پیش فرض 14 استفاده می شود. با این حال ، همیشه می تواند پس از ارزیابی کار شاخص از نظر تاریخی تغییر کند تا متناسب با استراتژی تجارت شما باشد.

تنظیمات نشانگر CCI (شاخص کانال کالا)

نشانگر CCI به چه سیگنال های معاملاتی می دهد؟

بگذارید نگاهی به سه سیگنال اصلی تجارت تولید شده توسط CCI بیندازیم.

وارونگی در مناطق بیش از حد و بیش از حد

این سیگنال معاملاتی پس از رسیدن CCI به مقادیر شدید در مناطق بیش از حد و بیش از حد شکل می گیرد. سیگنال برای فروش هنگامی ظاهر می شود که خط CCI در منطقه بیش از حد (بالاتر از 100 ٪) محلی را نشان می دهد و به سمت پایین معکوس می شود. ما منتظر تأیید معکوس در نمودار قیمت هستیم و موقعیت فروش را با SL در پشت محلی محلی باز می کنیم.

برای خرید سیگنال ، پس از ورود خط CCI به منطقه Oversold (زی ر-100 ٪) منتظر می مانیم. هنگامی که خط CCI کمترین مقدار را نشان می دهد و به سمت بالا معکوس می شود ، سیگنال ظهور می کند. ما منتظر تأیید معکوس در نمودار قیمت هستیم و موقعیت خرید را با SL در زیر محلی محلی باز می کنیم.

خط CCI وارد منطقه Oversold (زی ر-100 ٪) می شود - سیگنالی برای خرید

عبور از سطح 0 ٪ مرکزی

ستون فقرات مرکزی نشانگر سطح 0 ٪ است. هنگامی که خط CCI از پایین از سطح مرکزی عبور می کند ، یک خرید را نشان می دهد ، و یک گذرگاه از بالا نشانگر فروش است. به خودی خود ، این سیگنال تجارت قابل اعتماد نیست ، بنابراین بهتر است با سایر سیگنال های تجزیه و تحلیل فناوری کلاسیک مورد استفاده قرار گیرد: شکستن خطوط پشتیبانی/مقاومت یا الگوهای قیمت.

خط CCI از زیر از سطح مرکزی عبور می کند - سیگنال برای خرید

واگرایی CCI و نمودار قیمت

واگرایی صعودی (نشانگر خرید) وقتی نمودار قیمت پایین دیگری را نشان می دهد در حالی که خط CCI کم عمق کمتری نسبت به مورد قبلی نشان می دهد. این بدان معنی است که خرس ها ضعیف شده اند و وارونگی به سمت بالا دنبال می شود. پس از شروع فرم های پایین دوم و CCI شروع به کار می کند ، خریداری می شود.

واگرایی CCI و نمودار قیمت - سیگنال خرید

واگرایی نزولی (نشانگر فروش) هنگامی ظاهر می شود که نمودار قیمت یک بالا جدید را تشکیل می دهد در حالی که خط CCI پایین تر از حالت قبلی را تشکیل می دهد. این بدان معنی است که گاوها ضعیف تر می شوند و هر لحظه وارونگی به سمت پایین امکان پذیر است. پس از دومین فرم پایین و CCI شروع به پایین آمدن می کند ، فروش توصیه می شود.

واگرایی CCI و نمودار قیمت - سیگنال برای فروش

افکار پایانی

صرف نظر از پیری آن ، شاخص CCI هنوز هم توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرد. به نظر من ، این شاخص مفید است اما جهانی نیست. علاوه بر تجزیه و تحلیل فنی یا با برخی از نشانگرهای روند ، باید از آن استفاده شود. سپس CCI ممکن است به یافتن نقاط ورود خوب و نزدیک شدن به اصلاحات یا معکوس کمک کند.

مواد توسط تهیه شده است

ویکتور گریاین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که وی به دست آورده است ، رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد ، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای Roboforex به اشتراک بگذارد.